策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 天地科技 （sh600582） | 卖出 | 6,216.00 | 5.00 | 6.21 | 3.11 | 14.32 | +6,201.68 | — |
| 2022-09-21 | 悦达投资 （sh600805） | 卖出 | 5,159.00 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 12.74 | +5,146.26 | — |
| 2022-09-21 | 新能泰山 （sz000720） | 卖出 | 5,270.00 | 5.00 | 5.27 | 2.64 | 12.91 | +5,257.09 | — |
| 2022-09-21 | 永安药业 （sz002365） | 卖出 | 5,305.00 | 5.00 | 5.30 | 2.65 | 12.95 | +5,292.05 | — |
| 2022-09-21 | 好利科技 （sz002729） | 买入 | 4,829.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,836.41 | — |
| 2022-09-21 | 联化科技 （sz002250） | 买入 | 5,733.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,740.87 | — |
| 2022-09-21 | 万里石 （sz002785） | 买入 | 5,036.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,043.52 | — |
| 2022-09-21 | 环旭电子 （sh601231） | 买入 | 4,689.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,696.34 | — |
| 2022-10-26 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 5,772.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,758.34 | — |
| 2022-10-26 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 2,971.00 | 5.00 | 2.97 | 1.49 | 9.46 | +2,961.54 | — |
| 2022-10-26 | 联化科技 （sz002250） | 卖出 | 5,133.00 | 5.00 | 5.13 | 2.57 | 12.70 | +5,120.30 | — |
| 2022-10-26 | 盛路通信 （sz002446） | 卖出 | 6,986.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,970.53 | — |
| 2022-10-26 | 好利科技 （sz002729） | 卖出 | 4,233.60 | 5.00 | 4.23 | 2.12 | 11.35 | +4,222.25 | — |
| 2022-10-26 | 万里石 （sz002785） | 卖出 | 5,094.00 | 5.00 | 5.09 | 2.55 | 12.64 | +5,081.36 | — |
| 2022-10-26 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 5,343.00 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 13.01 | +5,329.99 | — |
| 2022-10-26 | 东方电气 （sh600875） | 买入 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2022-10-26 | 嘉友国际 （sh603871） | 买入 | 4,614.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,621.31 | — |
| 2022-10-26 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 5,724.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,731.86 | — |
| 2022-10-26 | 西部材料 （sz002149） | 买入 | 5,043.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,050.52 | — |
| 2022-10-26 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 6,016.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,024.01 | — |
| 2022-10-26 | 益丰药房 （sh603939） | 买入 | 5,464.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,471.73 | — |
| 2022-10-26 | 钱江摩托 （sz000913） | 买入 | 4,190.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,197.10 | — |
| 2022-11-23 | 陕西煤业 （sh601225） | 卖出 | 5,832.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,818.25 | — |
| 2022-11-23 | 环旭电子 （sh601231） | 卖出 | 5,361.00 | 5.00 | 5.36 | 2.68 | 13.04 | +5,347.96 | — |
| 2022-11-23 | 嘉友国际 （sh603871） | 卖出 | 3,802.00 | 5.00 | 3.80 | 1.90 | 10.70 | +3,791.30 | — |
| 2022-11-23 | 益丰药房 （sh603939） | 卖出 | 6,409.00 | 5.00 | 6.41 | 3.20 | 14.61 | +6,394.39 | — |
| 2022-11-23 | 钱江摩托 （sz000913） | 卖出 | 4,234.00 | 5.00 | 4.23 | 2.12 | 11.35 | +4,222.65 | — |
| 2022-11-23 | 西部材料 （sz002149） | 卖出 | 4,452.00 | 5.00 | 4.45 | 2.23 | 11.68 | +4,440.32 | — |
| 2022-11-23 | 华康股份 （sh605077） | 买入 | 2,961.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,967.48 | — |
| 2022-11-23 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 4,838.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,845.42 | — |
| 2022-11-23 | 玉龙股份 （sh601028） | 买入 | 4,790.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,797.40 | — |
| 2022-11-23 | 东诚药业 （sz002675） | 买入 | 5,136.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,143.57 | — |
| 2022-11-23 | 恒瑞医药 （sh600276） | 买入 | 3,969.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,975.98 | — |
| 2022-11-23 | 恩华药业 （sz002262） | 买入 | 4,012.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,019.01 | — |
| 2022-12-21 | 恒瑞医药 （sh600276） | 卖出 | 3,651.00 | 5.00 | 3.65 | 1.83 | 10.48 | +3,640.52 | — |
| 2022-12-21 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 4,788.00 | 5.00 | 4.79 | 2.39 | 12.18 | +4,775.82 | — |
| 2022-12-21 | 东方电气 （sh600875） | 卖出 | 4,000.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,989.00 | — |
| 2022-12-21 | 华康股份 （sh605077） | 卖出 | 2,882.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,872.68 | — |
| 2022-12-21 | 国际实业 （sz000159） | 卖出 | 5,593.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,579.61 | — |
| 2022-12-21 | 滨海能源 （sz000695） | 买入 | 4,464.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,471.23 | — |
| 2022-12-21 | 威星智能 （sz002849） | 买入 | 3,872.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,878.94 | — |
| 2022-12-21 | 电科芯片 （sh600877） | 买入 | 4,329.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,336.16 | — |
| 2022-12-21 | 宝新能源 （sz000690） | 买入 | 5,535.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,542.77 | — |
| 2022-12-21 | 杭叉集团 （sh603298） | 买入 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2023-01-19 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 5,720.00 | 5.00 | 5.72 | 2.86 | 13.58 | +5,706.42 | — |
| 2023-01-19 | 玉龙股份 （sh601028） | 卖出 | 2,266.00 | 5.00 | 2.26 | 1.13 | 8.39 | +2,257.61 | — |
| 2023-01-19 | 杭叉集团 （sh603298） | 卖出 | 5,637.00 | 5.00 | 5.63 | 2.82 | 13.45 | +5,623.55 | — |
| 2023-01-19 | 宝新能源 （sz000690） | 卖出 | 5,742.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,728.39 | — |
| 2023-01-19 | 滨海能源 （sz000695） | 卖出 | 4,086.00 | 5.00 | 4.08 | 2.04 | 11.12 | +4,074.88 | — |
| 2023-01-19 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 5,496.00 | 5.00 | 5.49 | 2.75 | 13.24 | +5,482.76 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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持仓/选股 SHA-256：a70271d8e6d8b66f1386dda4f3ac061205d78091fbd94ec2534c2357fe3683dc
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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