策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | 宝信软件 （sh600845） | 卖出 | 6,041.00 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 14.06 | +6,026.94 | — |
| 2021-12-24 | 远东股份 （sh600869） | 卖出 | 7,678.00 | 5.00 | 7.67 | 3.84 | 16.51 | +7,661.49 | — |
| 2021-12-24 | 长城汽车 （sh601633） | 卖出 | 5,288.00 | 5.00 | 5.29 | 2.64 | 12.93 | +5,275.07 | — |
| 2021-12-24 | 天域生物 （sh603717） | 卖出 | 7,050.00 | 5.00 | 7.05 | 3.53 | 15.58 | +7,034.42 | — |
| 2021-12-24 | 海德股份 （sz000567） | 卖出 | 5,415.00 | 5.00 | 5.41 | 2.71 | 13.12 | +5,401.88 | — |
| 2021-12-24 | 华工科技 （sz000988） | 卖出 | 5,468.00 | 5.00 | 5.47 | 2.73 | 13.20 | +5,454.80 | — |
| 2021-12-24 | 好利科技 （sz002729） | 卖出 | 4,968.00 | 5.00 | 4.97 | 2.48 | 12.45 | +4,955.55 | — |
| 2021-12-24 | 腾龙股份 （sh603158） | 买入 | 6,832.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,840.42 | — |
| 2021-12-24 | 福鞍股份 （sh603315） | 买入 | 5,360.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,367.68 | — |
| 2021-12-24 | 华荣股份 （sh603855） | 买入 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2021-12-24 | 中科三环 （sz000970） | 买入 | 6,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,798.40 | — |
| 2021-12-24 | 艾华集团 （sh603989） | 买入 | 3,870.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,876.94 | — |
| 2021-12-24 | 大洋电机 （sz002249） | 买入 | 6,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,688.34 | — |
| 2021-12-24 | 广发证券 （sz000776） | 买入 | 4,812.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,819.41 | — |
| 2022-01-24 | 福鞍股份 （sh603315） | 卖出 | 4,878.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,865.68 | — |
| 2022-01-24 | 豪能股份 （sh603809） | 卖出 | 6,393.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,378.41 | — |
| 2022-01-24 | 艾华集团 （sh603989） | 卖出 | 3,579.00 | 5.00 | 3.58 | 1.79 | 10.37 | +3,568.63 | — |
| 2022-01-24 | 中科三环 （sz000970） | 卖出 | 6,655.00 | 5.00 | 6.65 | 3.33 | 14.98 | +6,640.02 | — |
| 2022-01-24 | 大洋电机 （sz002249） | 卖出 | 5,696.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,682.46 | — |
| 2022-01-24 | 创新新材 （sh600361） | 买入 | 6,545.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,553.27 | — |
| 2022-01-24 | 洽洽食品 （sz002557） | 买入 | 5,746.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,753.87 | — |
| 2022-01-24 | 顶点软件 （sh603383） | 买入 | 3,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,946.97 | — |
| 2022-01-24 | 大族激光 （sz002008） | 买入 | 4,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,727.36 | — |
| 2022-01-24 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 6,588.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,596.29 | — |
| 2022-02-28 | 创新新材 （sh600361） | 卖出 | 6,391.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,376.41 | — |
| 2022-02-28 | 腾龙股份 （sh603158） | 卖出 | 5,692.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,678.46 | — |
| 2022-02-28 | 景津装备 （sh603279） | 卖出 | 4,115.00 | 5.00 | 4.11 | 2.06 | 11.17 | +4,103.83 | — |
| 2022-02-28 | 顶点软件 （sh603383） | 卖出 | 2,929.00 | 5.00 | 2.93 | 1.46 | 9.39 | +2,919.61 | — |
| 2022-02-28 | 华荣股份 （sh603855） | 卖出 | 4,988.00 | 5.00 | 4.99 | 2.49 | 12.48 | +4,975.52 | — |
| 2022-02-28 | 广发证券 （sz000776） | 卖出 | 3,750.00 | 5.00 | 3.75 | 1.88 | 10.63 | +3,739.37 | — |
| 2022-02-28 | 大族激光 （sz002008） | 卖出 | 4,864.00 | 5.00 | 4.86 | 2.43 | 12.29 | +4,851.71 | — |
| 2022-02-28 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 5,750.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,757.88 | — |
| 2022-02-28 | 中国国航 （sh601111） | 买入 | 5,946.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,953.97 | — |
| 2022-02-28 | 圆通速递 （sh600233） | 买入 | 5,202.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,209.60 | — |
| 2022-02-28 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 5,752.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,759.88 | — |
| 2022-02-28 | 海南华铁 （sh603300） | 买入 | 6,075.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,083.04 | — |
| 2022-02-28 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 4,115.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,122.06 | — |
| 2022-02-28 | 南方航空 （sh600029） | 买入 | 6,192.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,200.10 | — |
| 2022-03-28 | 南方航空 （sh600029） | 卖出 | 5,607.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,593.60 | — |
| 2022-03-28 | 四川路桥 （sh600039） | 卖出 | 5,060.00 | 5.00 | 5.06 | 2.53 | 12.59 | +5,047.41 | — |
| 2022-03-28 | 圆通速递 （sh600233） | 卖出 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | — |
| 2022-03-28 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 6,669.00 | 5.00 | 6.67 | 3.33 | 15.00 | +6,654.00 | — |
| 2022-03-28 | 海南华铁 （sh603300） | 卖出 | 5,940.00 | 5.00 | 5.94 | 2.97 | 13.91 | +5,926.09 | — |
| 2022-03-28 | 奔图科技 （sz002180） | 卖出 | 4,363.00 | 5.00 | 4.36 | 2.18 | 11.54 | +4,351.46 | — |
| 2022-03-28 | 洽洽食品 （sz002557） | 卖出 | 4,918.00 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.38 | +4,905.62 | — |
| 2022-03-28 | 坤彩科技 （sh603826） | 买入 | 5,450.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,457.73 | — |
| 2022-03-28 | 洪田股份 （sh603800） | 买入 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2022-03-28 | 王子新材 （sz002735） | 买入 | 5,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,377.69 | — |
| 2022-03-28 | 雪龙集团 （sh603949） | 买入 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2022-03-28 | 招商蛇口 （sz001979） | 买入 | 5,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,711.85 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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