策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益-12.65%

区间年化-2.01%

最大回撤-30.98%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+3.90%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+4.35%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-20.25%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+0.04%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+7.54%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+7.32%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-12.50%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥41,399.26

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
成都银行（sh601838）	300.0000	—
养元饮品（sh603156）	100.0000	—
菲林格尔（sh603226）	100.0000	—
天创时尚（sh603608）	200.0000	—
健麾信息（sh605186）	100.0000	—
北京科锐（sz002350）	400.0000	—
比音勒芬（sz002832）	200.0000	—
视源股份（sz002841）	100.0000	—
科安达（sz002972）	400.0000	—
雷赛智能（sz002979）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	107,795.78
2020-11-04	108,709.78
2020-11-05	109,594.78
2020-11-06	109,294.78
2020-11-09	109,011.78
2020-11-10	109,511.78
2020-11-11	109,508.78
2020-11-12	109,910.78
2020-11-13	109,513.78
2020-11-16	110,891.78
2020-11-17	110,198.78
2020-11-18	110,024.78
2020-11-19	109,770.78
2020-11-20	110,306.78
2020-11-23	110,602.78
2020-11-24	110,366.78
2020-11-25	109,295.78
2020-11-26	109,550.78
2020-11-27	110,016.78
2020-11-30	109,459.78
2020-12-01	110,198.93
2020-12-02	109,782.93
2020-12-03	109,262.93
2020-12-04	109,938.93
2020-12-07	109,247.93
2020-12-08	110,165.93
2020-12-09	109,059.93
2020-12-10	108,941.93
2020-12-11	108,008.33
2020-12-14	107,842.33
2020-12-15	107,869.33
2020-12-16	107,767.33
2020-12-17	108,474.33
2020-12-18	108,389.33
2020-12-21	109,326.33
2020-12-22	108,125.33
2020-12-23	108,813.33
2020-12-24	107,729.33
2020-12-25	107,397.33
2020-12-28	106,117.33
2020-12-29	104,423.37
2020-12-30	104,324.37
2020-12-31	104,541.37
2021-01-04	103,560.37
2021-01-05	103,419.37
2021-01-06	104,573.10
2021-01-07	105,177.10
2021-01-08	105,044.10
2021-01-11	105,358.10
2021-01-12	107,159.10

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a70271d8e6d8b66f1386dda4f3ac061205d78091fbd94ec2534c2357fe3683dc

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/orders.csv

交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。