策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益-12.65%

区间年化-2.01%

最大回撤-30.98%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+3.90%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+4.35%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-20.25%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+0.04%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+7.54%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+7.32%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-12.50%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥41,399.26

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
成都银行（sh601838）	300.0000	—
养元饮品（sh603156）	100.0000	—
菲林格尔（sh603226）	100.0000	—
天创时尚（sh603608）	200.0000	—
健麾信息（sh605186）	100.0000	—
北京科锐（sz002350）	400.0000	—
比音勒芬（sz002832）	200.0000	—
视源股份（sz002841）	100.0000	—
科安达（sz002972）	400.0000	—
雷赛智能（sz002979）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-06-04	109,107.50
2020-06-05	110,198.70
2020-06-08	109,952.65
2020-06-09	110,674.50
2020-06-10	112,003.90
2020-06-11	111,559.05
2020-06-12	111,862.60
2020-06-15	111,831.85
2020-06-16	113,202.60
2020-06-17	113,134.20
2020-06-18	112,590.05
2020-06-19	113,361.90
2020-06-22	112,685.90
2020-06-23	113,950.15
2020-06-24	114,120.95
2020-06-29	115,740.35
2020-06-30	117,591.50
2020-07-01	116,007.50
2020-07-02	114,578.04
2020-07-03	114,487.54
2020-07-06	114,636.18
2020-07-07	115,289.78
2020-07-08	114,941.78
2020-07-09	116,780.98
2020-07-10	117,161.18
2020-07-13	118,978.78
2020-07-14	118,734.18
2020-07-15	118,388.58
2020-07-16	115,629.38
2020-07-17	116,181.58
2020-07-20	117,314.38
2020-07-21	118,685.38
2020-07-22	120,056.38
2020-07-23	119,446.58
2020-07-24	116,500.68
2020-07-27	116,315.38
2020-07-28	117,454.48
2020-07-29	118,613.58
2020-07-30	119,318.28
2020-07-31	119,258.38
2020-08-03	119,225.83
2020-08-04	118,681.83
2020-08-05	118,939.23
2020-08-06	118,680.43
2020-08-07	118,350.43
2020-08-10	119,241.83
2020-08-11	117,804.83
2020-08-12	116,300.83
2020-08-13	115,659.83
2020-08-14	115,589.23

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a70271d8e6d8b66f1386dda4f3ac061205d78091fbd94ec2534c2357fe3683dc

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/orders.csv

交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。