策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 盐湖股份 （sz000792） | 买入 | 3,863.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,869.93 | — |
| 2026-04-15 | 行动教育 （sh605098） | 买入 | 5,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,807.90 | — |
| 2026-04-15 | 皮阿诺 （sz002853） | 买入 | 5,214.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,221.61 | — |
| 2026-04-15 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 3,778.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,784.89 | — |
| 2026-04-15 | 天顺风能 （sz002531） | 买入 | 5,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,967.98 | — |
| 2026-04-15 | 华丰股份 （sh605100） | 买入 | 4,581.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,588.29 | — |
| 2026-05-18 | 行动教育 （sh605098） | 卖出 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | — |
| 2026-05-18 | 全新好 （sz000007） | 卖出 | 5,056.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,045.94 | — |
| 2026-05-18 | 上峰材料 （sz000672） | 卖出 | 7,560.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,547.44 | — |
| 2026-05-18 | 新兴铸管 （sz000778） | 卖出 | 5,538.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,527.46 | — |
| 2026-05-18 | 皮阿诺 （sz002853） | 卖出 | 5,330.00 | 5.00 | 2.66 | 2.67 | 10.33 | +5,319.67 | — |
| 2026-05-18 | 兴瑞科技 （sz002937） | 买入 | 3,352.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,358.68 | — |
| 2026-05-18 | 无锡振华 （sh605319） | 买入 | 5,300.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,307.65 | — |
| 2026-05-18 | 百龙创园 （sh605016） | 买入 | 5,398.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,405.70 | — |
| 2026-05-18 | 云图控股 （sz002539） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2026-05-18 | 百隆东方 （sh601339） | 买入 | 5,824.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,831.91 | — |
| 2026-06-15 | 百隆东方 （sh601339） | 卖出 | 5,110.00 | 5.00 | 2.55 | 2.56 | 10.11 | +5,099.89 | — |
| 2026-06-15 | 华丰股份 （sh605100） | 卖出 | 4,894.40 | 5.00 | 2.45 | 2.45 | 9.90 | +4,884.50 | — |
| 2026-06-15 | 无锡振华 （sh605319） | 卖出 | 5,156.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,145.84 | — |
| 2026-06-15 | 盐湖股份 （sz000792） | 卖出 | 3,210.00 | 5.00 | 1.60 | 1.61 | 8.21 | +3,201.79 | — |
| 2026-06-15 | 四川双马 （sz000935） | 卖出 | 5,238.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.24 | +5,227.76 | — |
| 2026-06-15 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 3,009.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | +3,001.00 | — |
| 2026-06-15 | 天顺风能 （sz002531） | 卖出 | 4,810.00 | 5.00 | 2.40 | 2.41 | 9.81 | +4,800.19 | — |
| 2026-06-15 | 云图控股 （sz002539） | 卖出 | 4,876.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,866.12 | — |
| 2026-06-15 | 振江股份 （sh603507） | 买入 | 3,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,754.87 | — |
| 2026-06-15 | 道恩股份 （sz002838） | 买入 | 3,309.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,315.65 | — |
| 2026-06-15 | 潍柴动力 （sz000338） | 买入 | 5,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,719.86 | — |
| 2026-06-15 | 海通发展 （sh603162） | 买入 | 6,108.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,116.05 | — |
| 2026-06-15 | 创元科技 （sz000551） | 买入 | 5,996.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,004.00 | — |
| 2026-06-15 | 坤彩科技 （sh603826） | 买入 | 3,172.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,178.59 | — |
| 2026-06-15 | 行动教育 （sh605098） | 买入 | 5,660.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,667.83 | — |
| 2026-06-15 | 山东赫达 （sz002810） | 买入 | 4,702.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,709.35 | — |
| 2026-07-14 | 海通发展 （sh603162） | 卖出 | 6,000.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,989.00 | — |
| 2026-07-14 | 振江股份 （sh603507） | 卖出 | 3,148.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,139.86 | — |
| 2026-07-14 | 坤彩科技 （sh603826） | 卖出 | 2,154.10 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,146.94 | — |
| 2026-07-14 | 百龙创园 （sh605016） | 卖出 | 4,516.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,506.48 | — |
| 2026-07-14 | 行动教育 （sh605098） | 卖出 | 5,417.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,406.58 | — |
| 2026-07-14 | 潍柴动力 （sz000338） | 卖出 | 5,246.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.24 | +5,235.76 | — |
| 2026-07-14 | 创元科技 （sz000551） | 卖出 | 6,496.00 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.50 | +6,484.50 | — |
| 2026-07-14 | 山东赫达 （sz002810） | 卖出 | 3,946.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,937.06 | — |
| 2026-07-14 | 健麾信息 （sh605186） | 买入 | 3,083.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,089.54 | — |
| 2026-07-14 | 康惠股份 （sh603139） | 买入 | 3,895.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,901.95 | — |
| 2026-07-14 | 天创时尚 （sh603608） | 买入 | 4,952.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,959.48 | — |
| 2026-07-14 | 电光科技 （sz002730） | 买入 | 5,532.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,539.77 | — |
| 2026-07-14 | 北京科锐 （sz002350） | 买入 | 5,932.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,939.97 | — |
| 2026-07-14 | 淮北矿业 （sh600985） | 买入 | 5,568.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,575.78 | — |
| 2026-07-14 | 金房能源 （sz001210） | 买入 | 5,772.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,779.89 | — |
| 2026-07-14 | 比音勒芬 （sz002832） | 买入 | 4,150.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,157.08 | — |
| 2026-08-11 | 淮北矿业 （sh600985） | 卖出 | 6,812.00 | 5.00 | 3.40 | 3.41 | 11.81 | +6,800.19 | — |
| 2026-08-11 | 康惠股份 （sh603139） | 卖出 | 3,551.00 | 5.00 | 1.77 | 1.78 | 8.55 | +3,542.45 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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