策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 浙江东日 （sh600113） | 买入 | 4,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,919.46 | — |
| 2025-01-14 | 金风科技 （sz002202） | 买入 | 5,898.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,905.95 | — |
| 2025-01-14 | 金固股份 （sz002488） | 买入 | 5,345.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,352.67 | — |
| 2025-01-14 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2025-01-14 | 农产品 （sz000061） | 买入 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2025-01-14 | 新乳业 （sz002946） | 买入 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-02-19 | 中信证券 （sh600030） | 卖出 | 5,510.00 | 5.00 | 2.75 | 2.76 | 10.51 | +5,499.49 | — |
| 2025-02-19 | 浙江东日 （sh600113） | 卖出 | 5,256.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,245.74 | — |
| 2025-02-19 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 5,850.00 | 5.00 | 2.92 | 2.93 | 10.85 | +5,839.15 | — |
| 2025-02-19 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 5,211.00 | 5.00 | 2.60 | 2.61 | 10.21 | +5,200.79 | — |
| 2025-02-19 | 农产品 （sz000061） | 卖出 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | — |
| 2025-02-19 | 常铝股份 （sz002160） | 卖出 | 5,264.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,253.74 | — |
| 2025-02-19 | 金风科技 （sz002202） | 卖出 | 5,364.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,353.64 | — |
| 2025-02-19 | 豪迈科技 （sz002595） | 买入 | 4,915.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,922.46 | — |
| 2025-02-19 | 上海沿浦 （sh605128） | 买入 | 4,013.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,020.01 | — |
| 2025-02-19 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 5,747.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,754.87 | — |
| 2025-02-19 | 海亮股份 （sz002203） | 买入 | 5,934.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,941.97 | — |
| 2025-02-19 | TCL智家 （sz002668） | 买入 | 5,885.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,892.94 | — |
| 2025-02-19 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 5,694.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,701.85 | — |
| 2025-02-19 | 巨星科技 （sz002444） | 买入 | 5,964.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,971.98 | — |
| 2025-03-19 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 6,000.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,989.00 | — |
| 2025-03-19 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 5,622.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,611.38 | — |
| 2025-03-19 | 上海沿浦 （sh605128） | 卖出 | 4,427.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 9.42 | +4,417.58 | — |
| 2025-03-19 | 海亮股份 （sz002203） | 卖出 | 5,790.00 | 5.00 | 2.89 | 2.90 | 10.79 | +5,779.21 | — |
| 2025-03-19 | 巨星科技 （sz002444） | 卖出 | 5,736.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,725.26 | — |
| 2025-03-19 | 金固股份 （sz002488） | 卖出 | 6,845.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,833.16 | — |
| 2025-03-19 | 豪迈科技 （sz002595） | 卖出 | 5,412.00 | 5.00 | 2.70 | 2.71 | 10.41 | +5,401.59 | — |
| 2025-03-19 | TCL智家 （sz002668） | 卖出 | 5,965.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,954.04 | — |
| 2025-03-19 | 中宠股份 （sz002891） | 卖出 | 4,198.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,188.80 | — |
| 2025-03-19 | 新乳业 （sz002946） | 卖出 | 4,593.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.60 | +4,583.40 | — |
| 2025-03-19 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 6,118.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,126.06 | — |
| 2025-03-19 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 6,186.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,194.09 | — |
| 2025-03-19 | 宏润建设 （sz002062） | 买入 | 6,048.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,056.02 | — |
| 2025-03-19 | 巨化股份 （sh600160） | 买入 | 5,060.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,067.53 | — |
| 2025-03-19 | 光启技术 （sz002625） | 买入 | 4,278.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,285.14 | — |
| 2025-03-19 | 松发股份 （sh603268） | 买入 | 4,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,467.23 | — |
| 2025-03-19 | 三美股份 （sh603379） | 买入 | 4,044.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,051.02 | — |
| 2025-03-19 | 壶化股份 （sz003002） | 买入 | 5,220.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,227.61 | — |
| 2025-03-19 | 国发股份 （sh600538） | 买入 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2025-03-19 | 真爱美家 （sz003041） | 买入 | 5,264.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,271.63 | — |
| 2025-04-17 | 巨化股份 （sh600160） | 卖出 | 4,820.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,810.18 | — |
| 2025-04-17 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 5,111.00 | 5.00 | 2.55 | 2.56 | 10.11 | +5,100.89 | — |
| 2025-04-17 | 国发股份 （sh600538） | 卖出 | 4,860.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,850.14 | — |
| 2025-04-17 | 松发股份 （sh603268） | 卖出 | 4,080.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.08 | +4,070.92 | — |
| 2025-04-17 | 宏润建设 （sz002062） | 卖出 | 5,424.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,413.58 | — |
| 2025-04-17 | 光启技术 （sz002625） | 卖出 | 3,988.00 | 5.00 | 1.99 | 1.99 | 8.98 | +3,979.02 | — |
| 2025-04-17 | 壶化股份 （sz003002） | 卖出 | 4,794.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,784.20 | — |
| 2025-04-17 | 浙江东日 （sh600113） | 买入 | 5,620.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,627.81 | — |
| 2025-04-17 | 安德利 （sh605198） | 买入 | 3,950.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,956.98 | — |
| 2025-04-17 | 祥源文旅 （sh600576） | 买入 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
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