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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
区间收益+44.47%
区间年化+5.67%
最大回撤-19.36%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.85% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥95,842.48持仓市值 ¥48,534.00仓位 +33.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,000.0000 | 3,126.56 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,900.0000 | 4,763.38 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,000.0000 | 4,927.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,879.44 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,900.0000 | 4,792.39 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 3,100.0000 | 4,750.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 386 笔 / ¥1,486,393.00卖出 376 笔 / ¥1,488,523.26佣金 ¥3,810.00印花税 ¥990.32滑点 ¥1,487.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,300.0000 | 3,818.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,824.91 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,300.0000 | 3,841.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,847.92 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,515.9233 | 3,625.00 | 5.00 | 3.62 | 1.81 | 10.44 | +3,614.56 | -517.50 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 3.86 | 1.93 | 10.79 | +3,853.21 | +5.29 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,400.0000 | 3,816.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,822.91 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,200.0000 | 3,806.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,812.90 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,504.00 | 5.00 | 3.50 | 1.75 | 10.25 | +3,493.75 | -329.16 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,381.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,370.93 | -453.98 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 2,300.0000 | 3,749.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,755.87 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 2,200.0000 | 3,872.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,878.94 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,221.00 | 5.00 | 5.22 | 2.61 | 12.83 | +5,208.17 | +1,452.30 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 2,600.0000 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 4.93 | 2.46 | 12.39 | +4,915.61 | +1,036.67 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,300.0000 | 3,473.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,479.74 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,000.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,986.00 | +2,054.04 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,515.9233 | 3,825.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,831.91 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,576.00 | 5.00 | 4.57 | 2.29 | 11.86 | +4,564.14 | +751.24 |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,500.0000 | 4,150.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,157.07 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,515.9233 | 3,700.00 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,689.45 | -142.46 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 4,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,107.05 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,358.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,347.96 | -131.77 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 2,300.0000 | 4,025.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,032.01 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,725.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,716.28 | -440.80 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,400.0000 | 4,080.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,087.04 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,750.00 | 5.00 | 1.87 | 1.88 | 8.75 | +3,741.25 | -365.80 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,746.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,736.26 | +676.23 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,600.0000 | 4,004.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,011.00 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 2,500.0000 | 3,925.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,931.96 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,381.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,372.62 | -659.39 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,822.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,813.18 | -145.80 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,744.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,735.26 | -275.75 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 2,500.0000 | 3,925.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,931.96 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 2,500.0000 | 3,975.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,981.99 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,400.0000 | 3,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,918.96 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,205.5288 | 3,127.21 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.13 | +3,119.09 | -367.65 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 2,500.0000 | 3,975.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,981.99 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,670.32 | +799.39 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,837.2998 | 4,077.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,084.04 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,837.2998 | 4,023.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,013.98 | -70.06 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,500.0000 | 4,000.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,007.00 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,625.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,616.38 | -365.61 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,300.0000 | 4,094.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,101.05 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,700.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,691.30 | -365.72 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,025.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,014.98 | +1,083.01 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,212.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.21 | +3,203.79 | -873.25 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 2,300.0000 | 3,887.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,893.94 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,535.2734 | 4,002.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,009.00 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 2,200.0000 | 3,916.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,922.96 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,552.00 | 5.00 | 1.78 | 1.78 | 8.55 | +3,543.45 | -543.59 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,300.0000 | 3,933.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,939.97 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb0a66f0dc30b5c51925a874d764494f520ca3ed69a0c7da267a53cb15f4adde
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：e743069f30e7774f56db5716093fc38b20cc615cb397841ffa750499af3b9f8c
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