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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
区间收益+44.47%
区间年化+5.67%
最大回撤-19.36%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.85% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥95,842.48持仓市值 ¥48,534.00仓位 +33.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,000.0000 | 3,126.56 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,900.0000 | 4,763.38 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,000.0000 | 4,927.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,879.44 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,900.0000 | 4,792.39 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 3,100.0000 | 4,750.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 386 笔 / ¥1,486,393.00卖出 376 笔 / ¥1,488,523.26佣金 ¥3,810.00印花税 ¥990.32滑点 ¥1,487.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,000.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 6.66 | 3.33 | 14.99 | +6,645.01 | +2,597.99 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 2,800.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,144.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,132.79 | -74.31 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 2,800.0000 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,144.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,132.79 | -130.34 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 2,300.0000 | 4,255.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,262.13 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,982.00 | 5.00 | 2.98 | 1.49 | 9.47 | +2,972.53 | -604.26 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,500.0000 | 4,050.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,057.03 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,432.4699 | 3,430.28 | 5.00 | 3.43 | 1.72 | 10.14 | +3,420.14 | -450.79 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,400.0000 | 3,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,990.99 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,232.00 | 5.00 | 5.23 | 2.62 | 12.85 | +5,219.15 | +1,228.16 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,757.0432 | 4,185.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,192.09 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 4.83 | 2.42 | 12.24 | +4,817.76 | +555.63 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 2,700.0000 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,300.0000 | 5,658.00 | 5.00 | 5.66 | 2.83 | 13.48 | +5,644.52 | +1,543.47 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 2,600.0000 | 4,238.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,245.12 | — |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,942.00 | 5.00 | 3.94 | 1.97 | 10.91 | +3,931.09 | -342.04 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 2,200.0000 | 4,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,077.03 | — |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,757.0432 | 3,996.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.99 | +3,985.01 | -207.08 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,200.0000 | 4,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,077.03 | — |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,092.00 | 5.00 | 4.09 | 2.05 | 11.14 | +4,080.86 | +3.83 |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,859.1559 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,859.1559 | 4,144.00 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,132.79 | -74.31 |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,300.0000 | 4,163.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,170.08 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,744.00 | 5.00 | 3.74 | 1.87 | 10.61 | +3,733.39 | -511.73 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,757.0432 | 4,212.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,219.11 | — |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 2,477.8746 | 5,352.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,338.97 | +1,420.02 |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 2,300.0000 | 4,301.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,308.15 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,772.00 | 5.00 | 3.77 | 1.89 | 10.66 | +3,761.34 | -408.74 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 3.86 | 1.93 | 10.79 | +3,853.21 | -109.77 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 2,900.0000 | 4,089.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,096.04 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST紫鑫 （sz002118） | 买入 | 2,800.0000 | 4,060.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,067.03 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,108.00 | 5.00 | 3.11 | 1.55 | 9.66 | +3,098.34 | -898.66 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,128.00 | 5.00 | 3.13 | 1.56 | 9.69 | +3,118.31 | -1,189.84 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 2,900.0000 | 4,031.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,038.02 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,500.0000 | 3,975.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,981.99 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 2,900.0000 | 2,755.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,745.87 | -1,350.18 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,600.0000 | 4,004.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,011.00 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 2,900.0000 | 2,494.00 | 5.00 | 2.49 | 1.25 | 8.74 | +2,485.26 | -1,552.76 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,757.0432 | 3,996.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.99 | +3,985.01 | -234.10 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,770.00 | 5.00 | 3.77 | 1.89 | 10.65 | +3,759.35 | -251.66 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,575.00 | 5.00 | 3.57 | 1.79 | 10.36 | +3,564.64 | -417.35 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 2,500.0000 | 3,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,906.95 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 2,500.0000 | 3,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.92 | -3,856.93 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,500.0000 | 3,925.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,931.96 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 2,300.0000 | 3,818.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,824.91 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 2,800.0000 | 1,876.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.81 | +1,868.19 | -2,198.84 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,700.00 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,689.45 | -217.50 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | 10.10 | +3,389.90 | -467.02 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,400.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,870.93 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb0a66f0dc30b5c51925a874d764494f520ca3ed69a0c7da267a53cb15f4adde
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：e743069f30e7774f56db5716093fc38b20cc615cb397841ffa750499af3b9f8c
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