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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
区间收益+44.47%
区间年化+5.67%
最大回撤-19.36%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.85% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥95,842.48持仓市值 ¥48,534.00仓位 +33.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,000.0000 | 3,126.56 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,900.0000 | 4,763.38 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,000.0000 | 4,927.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,879.44 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,900.0000 | 4,792.39 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 3,100.0000 | 4,750.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 141,694.61 |
| 2025-12-26 | 141,852.35 |
| 2025-12-29 | 142,275.35 |
| 2025-12-30 | 142,224.56 |
| 2025-12-31 | 141,760.35 |
| 2026-01-05 | 141,858.35 |
| 2026-01-06 | 141,891.35 |
| 2026-01-07 | 142,644.83 |
| 2026-01-08 | 143,096.83 |
| 2026-01-09 | 143,220.72 |
| 2026-01-12 | 143,126.99 |
| 2026-01-13 | 144,475.31 |
| 2026-01-14 | 144,294.01 |
| 2026-01-15 | 143,986.37 |
| 2026-01-16 | 143,011.68 |
| 2026-01-19 | 141,623.15 |
| 2026-01-20 | 142,322.88 |
| 2026-01-21 | 142,444.62 |
| 2026-01-22 | 142,587.62 |
| 2026-01-23 | 144,323.31 |
| 2026-01-26 | 145,671.67 |
| 2026-01-27 | 145,229.67 |
| 2026-01-28 | 144,724.67 |
| 2026-01-29 | 145,244.67 |
| 2026-01-30 | 145,575.67 |
| 2026-02-02 | 144,638.93 |
| 2026-02-03 | 143,761.93 |
| 2026-02-04 | 143,803.93 |
| 2026-02-05 | 145,123.93 |
| 2026-02-06 | 144,987.93 |
| 2026-02-09 | 145,353.49 |
| 2026-02-10 | 146,437.49 |
| 2026-02-11 | 146,877.49 |
| 2026-02-12 | 147,081.49 |
| 2026-02-13 | 147,529.49 |
| 2026-02-24 | 146,088.56 |
| 2026-02-25 | 146,642.56 |
| 2026-02-26 | 148,611.56 |
| 2026-02-27 | 147,805.56 |
| 2026-03-02 | 148,355.56 |
| 2026-03-03 | 147,797.56 |
| 2026-03-04 | 145,897.56 |
| 2026-03-05 | 146,376.56 |
| 2026-03-06 | 146,035.56 |
| 2026-03-09 | 146,801.56 |
| 2026-03-10 | 146,764.56 |
| 2026-03-11 | 146,401.56 |
| 2026-03-12 | 146,736.56 |
| 2026-03-13 | 147,172.56 |
| 2026-03-16 | 147,213.56 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb0a66f0dc30b5c51925a874d764494f520ca3ed69a0c7da267a53cb15f4adde
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：e743069f30e7774f56db5716093fc38b20cc615cb397841ffa750499af3b9f8c
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