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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
区间收益+44.47%
区间年化+5.67%
最大回撤-19.36%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.85% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥95,842.48持仓市值 ¥48,534.00仓位 +33.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,000.0000 | 3,126.56 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,900.0000 | 4,763.38 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,000.0000 | 4,927.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,879.44 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,900.0000 | 4,792.39 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 3,100.0000 | 4,750.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 132,760.63 |
| 2025-05-21 | 133,633.63 |
| 2025-05-22 | 132,775.63 |
| 2025-05-23 | 132,041.63 |
| 2025-05-26 | 131,069.63 |
| 2025-05-27 | 131,313.63 |
| 2025-05-28 | 131,898.63 |
| 2025-05-29 | 132,349.63 |
| 2025-05-30 | 133,706.63 |
| 2025-06-03 | 132,416.63 |
| 2025-06-04 | 132,392.86 |
| 2025-06-05 | 132,839.86 |
| 2025-06-06 | 132,753.86 |
| 2025-06-09 | 132,911.86 |
| 2025-06-10 | 134,172.86 |
| 2025-06-11 | 133,328.86 |
| 2025-06-12 | 133,567.86 |
| 2025-06-13 | 133,328.86 |
| 2025-06-16 | 132,041.86 |
| 2025-06-17 | 133,171.86 |
| 2025-06-18 | 133,016.86 |
| 2025-06-19 | 132,593.86 |
| 2025-06-20 | 131,442.86 |
| 2025-06-23 | 131,041.86 |
| 2025-06-24 | 131,831.86 |
| 2025-06-25 | 132,890.86 |
| 2025-06-26 | 133,018.86 |
| 2025-06-27 | 132,781.86 |
| 2025-06-30 | 133,151.86 |
| 2025-07-01 | 133,315.86 |
| 2025-07-02 | 133,128.86 |
| 2025-07-03 | 133,644.86 |
| 2025-07-04 | 134,122.86 |
| 2025-07-07 | 133,619.86 |
| 2025-07-08 | 134,110.86 |
| 2025-07-09 | 134,902.33 |
| 2025-07-10 | 135,582.33 |
| 2025-07-11 | 136,279.02 |
| 2025-07-14 | 136,198.28 |
| 2025-07-15 | 135,173.81 |
| 2025-07-16 | 134,117.60 |
| 2025-07-17 | 133,987.86 |
| 2025-07-18 | 134,090.60 |
| 2025-07-21 | 134,027.25 |
| 2025-07-22 | 135,704.52 |
| 2025-07-23 | 135,991.00 |
| 2025-07-24 | 135,280.57 |
| 2025-07-25 | 136,711.20 |
| 2025-07-28 | 135,903.07 |
| 2025-07-29 | 135,694.97 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb0a66f0dc30b5c51925a874d764494f520ca3ed69a0c7da267a53cb15f4adde
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：e743069f30e7774f56db5716093fc38b20cc615cb397841ffa750499af3b9f8c
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