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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
区间收益+44.47%
区间年化+5.67%
最大回撤-19.36%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.85% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥95,842.48持仓市值 ¥48,534.00仓位 +33.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,000.0000 | 3,126.56 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,900.0000 | 4,763.38 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,000.0000 | 4,927.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,879.44 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,900.0000 | 4,792.39 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 3,100.0000 | 4,750.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 386 笔 / ¥1,486,393.00卖出 376 笔 / ¥1,488,523.26佣金 ¥3,810.00印花税 ¥990.32滑点 ¥1,487.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | +1,941.32 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -451.14 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,260.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,250.74 | -466.61 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,495.00 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 9.49 | +4,485.51 | -419.94 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | -380.11 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,118.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.12 | +4,108.88 | -277.31 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,100.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,000.0000 | 4,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.45 | -4,897.44 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,000.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,000.0000 | 4,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,927.46 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,900.0000 | 4,988.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,995.49 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -616.96 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.93 | +5,917.07 | +1,359.80 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,300.0000 | 5,049.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,056.52 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,686.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,676.32 | -380.21 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,902.1890 | 4,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,851.42 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,608.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.61 | +4,598.39 | -273.04 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,692.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.69 | +3,683.31 | -769.91 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,671.32 | -296.16 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 2,900.0000 | 4,959.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,966.48 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,800.0000 | 4,816.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,823.41 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,200.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,470.52 | -496.96 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -586.76 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,900.0000 | 4,756.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,763.38 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 3,000.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,900.0000 | 7,975.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.97 | +7,962.03 | +2,966.53 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,712.00 | 5.00 | 2.85 | 2.86 | 10.71 | +5,701.29 | +877.88 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,808.18 | -149.29 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -556.84 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 2,800.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,089.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.09 | +4,079.91 | -886.57 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -436.78 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,100.0000 | 4,929.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,936.46 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,464.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,454.54 | -481.93 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,902.1890 | 4,060.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,050.94 | -800.48 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,170.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 9.17 | +4,160.83 | -706.60 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,800.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 2,800.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,089.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.09 | +4,079.91 | -683.47 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,063.3814 | 4,140.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,130.86 | -766.58 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,205.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,195.80 | -741.67 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,900.0000 | 4,756.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,763.38 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb0a66f0dc30b5c51925a874d764494f520ca3ed69a0c7da267a53cb15f4adde
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：e743069f30e7774f56db5716093fc38b20cc615cb397841ffa750499af3b9f8c
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