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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
区间收益+44.47%
区间年化+5.67%
最大回撤-19.36%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.85% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥95,842.48持仓市值 ¥48,534.00仓位 +33.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,000.0000 | 3,126.56 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,900.0000 | 4,763.38 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,000.0000 | 4,927.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,879.44 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,900.0000 | 4,792.39 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 3,100.0000 | 4,750.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,900.0000 | 4,937.47 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,800.0000 | 4,935.46 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 386 笔 / ¥1,486,393.00卖出 376 笔 / ¥1,488,523.26佣金 ¥3,810.00印花税 ¥990.32滑点 ¥1,487.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,999.4777 | 4,524.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,531.26 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,514.7920 | 4,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,407.20 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,500.0000 | 4,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,407.20 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,118.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.12 | +4,108.88 | -335.34 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,512.00 | 5.00 | 2.75 | 2.76 | 10.51 | +5,501.49 | +918.20 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,000.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,942.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,933.06 | -637.22 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,170.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 9.17 | +4,160.83 | -346.42 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,834.00 | 5.00 | 1.92 | 1.92 | 8.83 | +3,825.17 | -447.97 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,800.0000 | 4,424.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,431.21 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,700.0000 | 4,374.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,381.19 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,600.0000 | 4,342.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,349.17 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,999.4777 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | -190.61 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 2,700.0000 | 4,455.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,462.23 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,148.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.15 | +5,137.85 | +788.68 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 2,700.0000 | 4,428.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,435.21 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,482.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,472.52 | +91.33 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,825.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,815.18 | +407.98 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,600.0000 | 4,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,401.20 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,600.0000 | 4,498.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,505.25 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,535.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.53 | +5,524.47 | +1,089.25 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,798.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,787.20 | +1,359.99 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,278.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,267.72 | +762.47 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,900.0000 | 4,379.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,386.19 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | -140.90 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,712.00 | 5.00 | 2.85 | 2.86 | 10.71 | +5,701.29 | +1,270.08 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,000.0000 | 4,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.36 | -4,717.35 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,514.7920 | 6,588.76 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.59 | +6,577.17 | +2,169.97 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,000.0000 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -106.70 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,449.54 | +1,048.34 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,200.00 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 12.20 | +7,187.80 | +2,350.39 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 4,992.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,999.50 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,608.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.61 | +4,598.39 | -401.10 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,063.3814 | 4,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.45 | -4,897.44 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,180.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.18 | +6,168.82 | +1,331.41 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,460.3509 | 5,103.50 | 5.00 | 2.55 | 2.55 | 10.10 | +5,093.39 | +371.04 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,049.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,056.52 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,100.0000 | 5,053.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,060.53 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 2.64 | 2.65 | 10.29 | +5,281.71 | +819.48 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,100.0000 | 4,898.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,905.45 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,907.08 | -149.44 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,000.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：eb0a66f0dc30b5c51925a874d764494f520ca3ed69a0c7da267a53cb15f4adde
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：e743069f30e7774f56db5716093fc38b20cc615cb397841ffa750499af3b9f8c
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