策略档案 / 冻结历史记录
按波动调整回撤 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/rebalance_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.39% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.08% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.90% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.29% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +28.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,100.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 900.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 7,612.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,620.81 | — |
| 2023-11-20 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 7,623.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,631.81 | — |
| 2023-12-18 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 7,770.00 | 5.00 | 3.88 | 3.89 | 12.77 | +7,757.23 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 7,020.00 | 5.00 | 3.51 | 3.51 | 12.02 | +7,007.98 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,587.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.58 | +7,574.42 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 7,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,468.73 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 7,576.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,584.79 | — |
| 2023-12-18 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 7,423.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,431.71 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 7,250.00 | 5.00 | 3.62 | 3.63 | 12.25 | +7,237.75 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 7,770.00 | 5.00 | 3.88 | 3.89 | 12.77 | +7,757.23 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 7,553.00 | 5.00 | 3.77 | 3.78 | 12.55 | +7,540.45 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 7,744.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,731.26 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,398.70 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 8,024.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,033.01 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 7,902.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,910.95 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-02-21 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 8,568.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.56 | +8,554.44 | — |
| 2024-02-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,750.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,737.25 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 7,722.00 | 5.00 | 3.86 | 3.86 | 12.72 | +7,709.28 | — |
| 2024-02-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,738.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,724.26 | — |
| 2024-02-21 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 7,938.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,925.06 | — |
| 2024-02-21 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,956.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,945.04 | — |
| 2024-02-21 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 8,045.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,031.96 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 7,821.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,829.91 | — |
| 2024-02-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 7,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,608.80 | — |
| 2024-02-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2024-02-21 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,722.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,729.86 | — |
| 2024-02-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 8,216.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,225.11 | — |
| 2024-02-21 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2024-02-21 | 海螺水泥 （sh600585） | 买入 | 7,317.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,325.66 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 9,380.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,365.62 | — |
| 2024-03-20 | 海螺水泥 （sh600585） | 卖出 | 6,864.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,852.14 | — |
| 2024-03-20 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,403.58 | — |
| 2024-03-20 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 7,600.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,587.40 | — |
| 2024-03-20 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,860.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,868.93 | — |
| 2024-03-20 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 8,050.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,059.03 | — |
| 2024-03-20 | 上汽集团 （sh600104） | 买入 | 7,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,398.70 | — |
| 2024-03-20 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,024.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,033.01 | — |
| 2024-04-19 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 7,925.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,912.08 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 8,316.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,325.16 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,810.00 | 5.00 | 3.90 | 3.91 | 12.81 | +7,797.19 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 8,347.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,356.17 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,540.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,527.46 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 7,080.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,067.92 | — |
| 2024-06-20 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,252.00 | 5.00 | 2.62 | 2.63 | 10.25 | +5,241.75 | — |
| 2024-06-20 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,514.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,501.48 | — |
| 2024-06-20 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 8,952.00 | 5.00 | 4.47 | 4.48 | 13.95 | +8,938.05 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 7,786.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,773.22 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,909.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,917.95 | — |
| 2024-06-20 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 8,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,259.13 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/scaled_pullback_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/rebalance_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：9eae5ad02a8961fda2f192bd7ac0de2af4734cf6f66f0ece5873cdffa21cdddd
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