策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 5,634.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,641.82 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
| 2021-11-26 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 6,325.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,333.16 | — |
| 2021-11-26 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 5,475.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,482.74 | — |
| 2021-11-26 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2021-11-26 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 6,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,420.21 | — |
| 2021-12-24 | 莱宝高科 （sz002106） | 卖出 | 5,595.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,581.61 | — |
| 2021-12-24 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2021-12-24 | 银河电子 （sz002519） | 卖出 | 6,020.00 | 5.00 | 6.02 | 3.01 | 14.03 | +6,005.97 | — |
| 2021-12-24 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 5,976.00 | 5.00 | 5.97 | 2.99 | 13.96 | +5,962.04 | — |
| 2021-12-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,336.00 | 5.00 | 6.33 | 3.17 | 14.50 | +6,321.50 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,733.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,740.87 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,384.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,391.69 | — |
| 2021-12-24 | 海通证券 （sh600837） | 买入 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2021-12-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 5,688.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,695.84 | — |
| 2021-12-24 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 3,573.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,579.79 | — |
| 2022-01-06 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 946.00 | 5.00 | 0.95 | 0.47 | 6.42 | +939.58 | — |
| 2022-01-06 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 688.00 | 5.00 | 0.69 | 0.34 | 6.03 | +681.97 | — |
| 2022-01-06 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 395.00 | 5.00 | 0.39 | 0.20 | 5.59 | +389.41 | — |
| 2022-01-06 | 海通证券 （sh600837） | 卖出 | 1,227.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,220.16 | — |
| 2022-01-06 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 664.00 | 5.00 | 0.66 | 0.33 | 5.99 | +658.01 | — |
| 2022-01-06 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 645.00 | 5.00 | 0.64 | 0.32 | 5.96 | +639.04 | — |
| 2022-01-06 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 932.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +925.60 | — |
| 2022-01-06 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,070.00 | 5.00 | 1.07 | 0.54 | 6.61 | +1,063.39 | — |
| 2022-01-06 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 616.00 | 5.00 | 0.62 | 0.31 | 5.93 | +610.07 | — |
| 2022-01-06 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 860.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +853.71 | — |
| 2022-01-24 | 海通证券 （sh600837） | 卖出 | 3,690.00 | 5.00 | 3.69 | 1.85 | 10.54 | +3,679.46 | — |
| 2022-01-24 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,726.39 | — |
| 2022-01-24 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 5,852.00 | 5.00 | 5.85 | 2.93 | 13.78 | +5,838.22 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,688.84 | — |
| 2022-01-24 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 5,558.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,565.78 | — |
| 2022-01-24 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 5,572.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,579.79 | — |
| 2022-02-08 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 784.00 | 5.00 | 0.78 | 0.39 | 6.17 | +777.83 | — |
| 2022-02-08 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 935.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +928.60 | — |
| 2022-02-08 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 681.00 | 5.00 | 0.68 | 0.34 | 6.02 | +674.98 | — |
| 2022-02-08 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 385.00 | 5.00 | 0.38 | 0.19 | 5.57 | +379.43 | — |
| 2022-02-08 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 640.00 | 5.00 | 0.64 | 0.32 | 5.96 | +634.04 | — |
| 2022-02-08 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 675.00 | 5.00 | 0.67 | 0.34 | 6.01 | +668.99 | — |
| 2022-02-08 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 784.00 | 5.00 | 0.78 | 0.39 | 6.17 | +777.83 | — |
| 2022-02-08 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 900.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +893.65 | — |
| 2022-02-08 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 974.00 | 5.00 | 0.97 | 0.49 | 6.46 | +967.54 | — |
| 2022-02-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 936.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +929.59 | — |
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 4,692.00 | 5.00 | 4.69 | 2.35 | 12.04 | +4,679.96 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 2,709.00 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,699.94 | — |
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 4,886.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,873.68 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,736.00 | 5.00 | 4.73 | 2.37 | 12.10 | +4,723.90 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 4,068.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,075.03 | — |
| 2022-02-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,068.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,075.03 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 4,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,243.12 | — |
| 2022-02-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 4,214.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,221.11 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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持仓/选股 SHA-256：fa6b332bd1a95f766d0468b681a09dda28f503b96141f8aefa7deea14beaf70a
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