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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+26.12%
区间年化+3.54%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥94,529.75
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 361 笔 / ¥1,689,350.00卖出 562 笔 / ¥1,680,186.00佣金 ¥4,615.00印花税 ¥1,298.77滑点 ¥1,685.24
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 2,932.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,938.47 | — |
| 2021-07-28 | 特力A （sz000025） | 买入 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2021-07-28 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2021-07-28 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 3,128.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,134.56 | — |
| 2021-08-25 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 4,570.00 | 5.00 | 4.57 | 2.29 | 11.86 | +4,558.14 | — |
| 2021-08-25 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 3,176.00 | 5.00 | 3.17 | 1.59 | 9.76 | +3,166.24 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 3,078.00 | 5.00 | 3.08 | 1.54 | 9.62 | +3,068.38 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 3,104.00 | 5.00 | 3.10 | 1.55 | 9.65 | +3,094.35 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 3,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,709.85 | — |
| 2021-08-25 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 3,428.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,434.71 | — |
| 2021-08-25 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 3,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,782.89 | — |
| 2021-08-25 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 1,992.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -1,998.00 | — |
| 2021-09-24 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 4,480.00 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,468.28 | — |
| 2021-09-24 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 6,432.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,417.35 | — |
| 2021-09-24 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 3,796.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,785.31 | — |
| 2021-09-24 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 4,832.00 | 5.00 | 4.83 | 2.42 | 12.25 | +4,819.75 | — |
| 2021-09-24 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 4,186.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,174.73 | — |
| 2021-09-24 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 3,892.00 | 5.00 | 3.89 | 1.95 | 10.84 | +3,881.16 | — |
| 2021-09-24 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 3,592.00 | 5.00 | 3.59 | 1.80 | 10.39 | +3,581.61 | — |
| 2021-09-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 3,498.00 | 5.00 | 3.50 | 1.75 | 10.25 | +3,487.75 | — |
| 2021-09-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,064.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,071.53 | — |
| 2021-09-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 5,008.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,015.50 | — |
| 2021-09-24 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 4,820.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,827.41 | — |
| 2021-09-24 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 4,728.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,735.36 | — |
| 2021-09-24 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 4,823.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,830.41 | — |
| 2021-09-24 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 4,959.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,966.48 | — |
| 2021-09-24 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 4,848.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,855.42 | — |
| 2021-09-24 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 4,824.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,831.41 | — |
| 2021-10-29 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 4,552.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,540.17 | — |
| 2021-10-29 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 4,355.00 | 5.00 | 4.35 | 2.18 | 11.53 | +4,343.47 | — |
| 2021-10-29 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 4,088.00 | 5.00 | 4.09 | 2.04 | 11.13 | +4,076.87 | — |
| 2021-10-29 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 4,698.00 | 5.00 | 4.70 | 2.35 | 12.05 | +4,685.95 | — |
| 2021-10-29 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 4,624.00 | 5.00 | 4.62 | 2.31 | 11.93 | +4,612.07 | — |
| 2021-10-29 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 4,400.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,388.40 | — |
| 2021-10-29 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 4,302.00 | 5.00 | 4.30 | 2.15 | 11.45 | +4,290.55 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2021-10-29 | 红旗连锁 （sz002697） | 买入 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2021-10-29 | 银河电子 （sz002519） | 买入 | 6,258.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,266.13 | — |
| 2021-10-29 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2021-10-29 | 恩华药业 （sz002262） | 买入 | 5,932.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,939.97 | — |
| 2021-10-29 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 6,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,108.05 | — |
| 2021-10-29 | 安洁科技 （sz002635） | 买入 | 5,348.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,355.67 | — |
| 2021-11-26 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 6,640.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,625.04 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,975.00 | 5.00 | 1.97 | 0.99 | 7.96 | +1,967.04 | — |
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 5,650.00 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.48 | +5,636.52 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,912.00 | 5.00 | 4.91 | 2.46 | 12.37 | +4,899.63 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 3,367.00 | 5.00 | 3.37 | 1.68 | 10.05 | +3,356.95 | — |
| 2021-11-26 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 6,360.00 | 5.00 | 6.36 | 3.18 | 14.54 | +6,345.46 | — |
| 2021-11-26 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 6,432.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,417.35 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,447.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,455.22 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fa6b332bd1a95f766d0468b681a09dda28f503b96141f8aefa7deea14beaf70a
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交易 SHA-256：505a041ed54bf4c6f79687bf0975d680289b58465e451b47b68e1a6a616e5bf6
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