策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,865.00 | 5.00 | 1.86 | 0.93 | 7.79 | +1,857.21 | — |
| 2021-01-15 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 1,298.00 | 5.00 | 1.30 | 0.65 | 6.95 | +1,291.05 | — |
| 2021-01-15 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,554.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,546.67 | — |
| 2021-01-15 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,074.00 | 5.00 | 1.07 | 0.54 | 6.61 | +1,067.39 | — |
| 2021-01-15 | 东方电子 （sz000682） | 卖出 | 940.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +933.59 | — |
| 2021-01-15 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 1,107.00 | 5.00 | 1.11 | 0.55 | 6.66 | +1,100.34 | — |
| 2021-01-15 | 现代投资 （sz000900） | 卖出 | 1,239.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,232.14 | — |
| 2021-01-27 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 3,565.00 | 5.00 | 3.56 | 1.78 | 10.34 | +3,554.66 | — |
| 2021-01-27 | 东方电子 （sz000682） | 卖出 | 3,512.00 | 5.00 | 3.51 | 1.76 | 10.27 | +3,501.73 | — |
| 2021-01-27 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 2,856.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,846.72 | — |
| 2021-01-27 | 现代投资 （sz000900） | 卖出 | 3,852.00 | 5.00 | 3.85 | 1.93 | 10.78 | +3,841.22 | — |
| 2021-01-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2021-01-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 3,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,534.76 | — |
| 2021-01-27 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 2,919.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,925.46 | — |
| 2021-01-27 | 紫江企业 （sh600210） | 买入 | 3,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,582.79 | — |
| 2021-02-25 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 936.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +929.59 | — |
| 2021-02-25 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 990.00 | 5.00 | 0.99 | 0.50 | 6.49 | +983.51 | — |
| 2021-02-25 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,053.00 | 5.00 | 1.05 | 0.53 | 6.58 | +1,046.42 | — |
| 2021-02-25 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,843.00 | 5.00 | 1.84 | 0.92 | 7.76 | +1,835.24 | — |
| 2021-02-25 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 675.00 | 5.00 | 0.67 | 0.34 | 6.01 | +668.99 | — |
| 2021-02-25 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,058.00 | 5.00 | 1.06 | 0.53 | 6.59 | +1,051.41 | — |
| 2021-02-25 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,194.00 | 5.00 | 1.19 | 0.60 | 6.79 | +1,187.21 | — |
| 2021-02-25 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 921.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +914.62 | — |
| 2021-02-25 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,040.00 | 5.00 | 1.04 | 0.52 | 6.56 | +1,033.44 | — |
| 2021-02-25 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 529.00 | 5.00 | 0.53 | 0.26 | 5.79 | +523.21 | — |
| 2021-03-03 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 3,516.00 | 5.00 | 3.51 | 1.76 | 10.27 | +3,505.73 | — |
| 2021-03-03 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 1,794.00 | 5.00 | 1.79 | 0.90 | 7.69 | +1,786.31 | — |
| 2021-03-03 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,555.00 | 5.00 | 2.55 | 1.28 | 8.83 | +2,546.17 | — |
| 2021-03-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 1,973.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,978.99 | — |
| 2021-03-03 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 2,478.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,484.24 | — |
| 2021-03-03 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 2,090.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,096.05 | — |
| 2021-03-03 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 2,421.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,427.21 | — |
| 2021-03-31 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,448.00 | 5.00 | 3.45 | 1.72 | 10.17 | +3,437.83 | — |
| 2021-03-31 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 2,862.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,852.71 | — |
| 2021-03-31 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 3,690.00 | 5.00 | 3.69 | 1.85 | 10.54 | +3,679.46 | — |
| 2021-03-31 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 3,375.00 | 5.00 | 3.37 | 1.69 | 10.06 | +3,364.94 | — |
| 2021-03-31 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 3,228.00 | 5.00 | 3.23 | 1.61 | 9.84 | +3,218.16 | — |
| 2021-03-31 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 2,656.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,662.33 | — |
| 2021-03-31 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2021-03-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,804.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,810.40 | — |
| 2021-03-31 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 2,515.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,521.26 | — |
| 2021-03-31 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 2,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,702.35 | — |
| 2021-04-29 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 2,340.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.51 | +2,331.49 | — |
| 2021-04-29 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 2,365.00 | 5.00 | 2.36 | 1.18 | 8.54 | +2,356.46 | — |
| 2021-04-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,576.00 | 5.00 | 2.57 | 1.29 | 8.86 | +2,567.14 | — |
| 2021-04-29 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 2,600.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.10 | — |
| 2021-04-29 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 2,409.00 | 5.00 | 2.41 | 1.20 | 8.61 | +2,400.39 | — |
| 2021-04-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,840.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,847.42 | — |
| 2021-04-29 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 4,750.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,757.38 | — |
| 2021-04-29 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 4,672.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,679.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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