策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+26.12%

区间年化+3.54%

最大回撤-9.87%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-2.45%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+3.78%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+1.19%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+7.15%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+11.79%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+3.32%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.52%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥94,529.75

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	700.0000	—
雅戈尔（sh600177）	400.0000	—
国药股份（sh600511）	100.0000	—
长江电力（sh600900）	100.0000	—
江苏银行（sh600919）	200.0000	—
北京银行（sh601169）	700.0000	—
交通银行（sh601328）	500.0000	—
京沪高铁（sh601816）	700.0000	—
成都银行（sh601838）	100.0000	—
平安银行（sz000001）	300.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	98,348.71
2020-08-18	98,303.71
2020-08-19	98,463.71
2020-08-20	98,222.71
2020-08-21	98,279.71
2020-08-24	98,358.71
2020-08-25	98,313.71
2020-08-26	98,150.71
2020-08-27	98,080.71
2020-08-28	98,165.71
2020-08-31	98,147.45
2020-09-01	98,312.45
2020-09-02	98,196.45
2020-09-03	98,262.45
2020-09-04	98,140.45
2020-09-07	98,027.45
2020-09-08	98,243.45
2020-09-09	98,150.45
2020-09-10	98,043.45
2020-09-11	98,050.45
2020-09-14	98,135.45
2020-09-15	98,071.45
2020-09-16	98,114.45
2020-09-17	98,093.45
2020-09-18	98,325.45
2020-09-21	98,196.45
2020-09-22	98,060.45
2020-09-23	97,996.45
2020-09-24	97,705.45
2020-09-25	97,534.45
2020-09-28	97,562.47
2020-09-29	97,662.47
2020-09-30	97,534.47
2020-10-09	97,909.47
2020-10-12	98,271.47
2020-10-13	98,112.47
2020-10-14	97,952.47
2020-10-15	97,935.47
2020-10-16	98,233.47
2020-10-19	98,120.47
2020-10-20	98,067.47
2020-10-21	98,118.47
2020-10-22	98,086.47
2020-10-23	98,125.47
2020-10-26	97,925.47
2020-10-27	97,798.47
2020-10-28	97,765.47
2020-10-29	97,669.47
2020-10-30	97,325.47
2020-11-02	97,505.47

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：fa6b332bd1a95f766d0468b681a09dda28f503b96141f8aefa7deea14beaf70a

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/orders.csv

交易 SHA-256：505a041ed54bf4c6f79687bf0975d680289b58465e451b47b68e1a6a616e5bf6

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。