策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 4,794.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,801.40 | — |
| 2020-06-04 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 4,745.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,752.37 | — |
| 2020-06-04 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 4,705.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,712.35 | — |
| 2020-06-04 | ST晨鸣 （sz000488） | 买入 | 4,410.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,417.21 | — |
| 2020-06-04 | 铁龙物流 （sh600125） | 买入 | 4,488.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,495.24 | — |
| 2020-06-04 | 轻纺城 （sh600790） | 买入 | 4,719.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,726.36 | — |
| 2020-07-06 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 5,425.00 | 5.00 | 5.42 | 2.71 | 13.13 | +5,411.87 | — |
| 2020-07-06 | 铁龙物流 （sh600125） | 卖出 | 4,640.00 | 5.00 | 4.64 | 2.32 | 11.96 | +4,628.04 | — |
| 2020-07-06 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 4,750.00 | 5.00 | 4.75 | 2.38 | 12.13 | +4,737.87 | — |
| 2020-07-06 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 5,280.00 | 5.00 | 5.28 | 2.64 | 12.92 | +5,267.08 | — |
| 2020-07-06 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 4,655.00 | 5.00 | 4.65 | 2.33 | 11.98 | +4,643.02 | — |
| 2020-07-06 | 轻纺城 （sh600790） | 卖出 | 4,160.00 | 5.00 | 4.16 | 2.08 | 11.24 | +4,148.76 | — |
| 2020-07-06 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,842.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,849.42 | — |
| 2020-07-06 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,942.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,949.47 | — |
| 2020-07-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,103.55 | — |
| 2020-07-06 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2020-07-06 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,662.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,669.33 | — |
| 2020-07-06 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 4,792.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,799.40 | — |
| 2020-07-07 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 1,959.00 | 5.00 | 1.96 | 0.98 | 7.94 | +1,951.06 | — |
| 2020-07-07 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 2,860.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,850.71 | — |
| 2020-07-07 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,945.00 | 5.00 | 1.94 | 0.97 | 7.91 | +1,937.09 | — |
| 2020-07-07 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 1,774.00 | 5.00 | 1.77 | 0.89 | 7.66 | +1,766.34 | — |
| 2020-07-07 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,707.00 | 5.00 | 1.71 | 0.85 | 7.56 | +1,699.44 | — |
| 2020-07-07 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 1,900.00 | 5.00 | 1.90 | 0.95 | 7.85 | +1,892.15 | — |
| 2020-07-07 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 1,719.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,711.42 | — |
| 2020-07-07 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,701.00 | 5.00 | 1.70 | 0.85 | 7.55 | +1,693.45 | — |
| 2020-07-07 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,950.00 | 5.00 | 1.95 | 0.98 | 7.93 | +1,942.07 | — |
| 2020-07-07 | ST晨鸣 （sz000488） | 卖出 | 1,626.00 | 5.00 | 1.63 | 0.81 | 7.44 | +1,618.56 | — |
| 2020-07-27 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 556.00 | 5.00 | 0.56 | 0.28 | 5.84 | +550.16 | — |
| 2020-07-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,831.00 | 5.00 | 1.83 | 0.92 | 7.75 | +1,823.25 | — |
| 2020-07-27 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 776.00 | 5.00 | 0.78 | 0.39 | 6.17 | +769.83 | — |
| 2020-07-27 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 960.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +953.56 | — |
| 2020-07-27 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 648.00 | 5.00 | 0.65 | 0.32 | 5.97 | +642.03 | — |
| 2020-07-27 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 960.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +953.56 | — |
| 2020-07-27 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 996.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +989.50 | — |
| 2020-07-27 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 672.00 | 5.00 | 0.67 | 0.34 | 6.01 | +665.99 | — |
| 2020-07-27 | ST晨鸣 （sz000488） | 卖出 | 1,090.00 | 5.00 | 1.09 | 0.55 | 6.64 | +1,083.36 | — |
| 2020-08-03 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 2,346.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.51 | +2,337.49 | — |
| 2020-08-03 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,268.00 | 5.00 | 2.27 | 1.13 | 8.40 | +2,259.60 | — |
| 2020-08-03 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 1,908.00 | 5.00 | 1.91 | 0.95 | 7.86 | +1,900.14 | — |
| 2020-08-03 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,992.00 | 5.00 | 1.99 | 1.00 | 7.99 | +1,984.01 | — |
| 2020-08-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,338.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.51 | +2,329.49 | — |
| 2020-08-03 | ST晨鸣 （sz000488） | 卖出 | 2,184.00 | 5.00 | 2.18 | 1.09 | 8.27 | +2,175.73 | — |
| 2020-08-03 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 1,914.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,919.96 | — |
| 2020-08-03 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 1,765.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,770.88 | — |
| 2020-08-03 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 1,884.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,889.94 | — |
| 2020-08-03 | 上海电力 （sh600021） | 买入 | 1,572.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,577.79 | — |
| 2020-08-03 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 1,884.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,889.94 | — |
| 2020-08-03 | 皖能电力 （sz000543） | 买入 | 1,668.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,673.83 | — |
| 2020-08-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 1,833.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,838.92 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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