策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 中盐化工 （sh600328） | 卖出 | 1,758.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.64 | +1,750.36 | — |
| 2020-03-06 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 1,035.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,028.45 | — |
| 2020-03-06 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 1,929.00 | 5.00 | 1.93 | 0.96 | 7.89 | +1,921.11 | — |
| 2020-03-06 | 益佰制药 （sh600594） | 卖出 | 1,605.00 | 5.00 | 1.60 | 0.80 | 7.40 | +1,597.60 | — |
| 2020-03-06 | 仙鹤股份 （sh603733） | 卖出 | 1,538.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,530.69 | — |
| 2020-03-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2020-03-06 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 2,691.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,697.35 | — |
| 2020-03-06 | 鲁泰A （sz000726） | 买入 | 2,877.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,883.44 | — |
| 2020-03-06 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 2,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,702.35 | — |
| 2020-03-06 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 2,765.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,771.38 | — |
| 2020-03-06 | 上海建工 （sh600170） | 买入 | 2,872.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,878.44 | — |
| 2020-03-06 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 2,363.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,369.18 | — |
| 2020-04-03 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 1,238.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,231.14 | — |
| 2020-04-03 | 上海建工 （sh600170） | 卖出 | 2,560.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,551.16 | — |
| 2020-04-03 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 2,548.00 | 5.00 | 2.55 | 1.27 | 8.82 | +2,539.18 | — |
| 2020-04-03 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 1,890.00 | 5.00 | 1.89 | 0.95 | 7.84 | +1,882.16 | — |
| 2020-04-03 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 1,150.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,143.27 | — |
| 2020-04-03 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 2,505.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 8.75 | +2,496.25 | — |
| 2020-04-03 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 2,316.00 | 5.00 | 2.31 | 1.16 | 8.47 | +2,307.53 | — |
| 2020-04-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,792.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,782.81 | — |
| 2020-04-03 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 1,856.00 | 5.00 | 1.86 | 0.93 | 7.79 | +1,848.21 | — |
| 2020-04-03 | 鲁泰A （sz000726） | 卖出 | 2,580.00 | 5.00 | 2.58 | 1.29 | 8.87 | +2,571.13 | — |
| 2020-04-03 | 创业环保 （sh600874） | 买入 | 2,133.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,139.07 | — |
| 2020-04-03 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 1,920.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,925.96 | — |
| 2020-04-03 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 1,989.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,994.99 | — |
| 2020-04-03 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 1,816.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,821.91 | — |
| 2020-04-03 | 华光环能 （sh600475） | 买入 | 1,164.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,169.58 | — |
| 2020-04-03 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 1,916.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,921.96 | — |
| 2020-04-03 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 1,779.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,784.89 | — |
| 2020-04-03 | 岳阳林纸 （sh600963） | 买入 | 1,896.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,901.95 | — |
| 2020-04-03 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 1,980.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,985.99 | — |
| 2020-04-03 | 联美控股 （sh600167） | 买入 | 1,391.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,396.70 | — |
| 2020-05-07 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 2,189.00 | 5.00 | 2.19 | 1.09 | 8.28 | +2,180.72 | — |
| 2020-05-07 | 华光环能 （sh600475） | 卖出 | 1,121.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,114.32 | — |
| 2020-05-07 | 创业环保 （sh600874） | 卖出 | 2,097.00 | 5.00 | 2.10 | 1.05 | 8.15 | +2,088.85 | — |
| 2020-05-07 | 岳阳林纸 （sh600963） | 卖出 | 2,008.00 | 5.00 | 2.01 | 1.00 | 8.01 | +1,999.99 | — |
| 2020-05-07 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 4,173.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,180.09 | — |
| 2020-05-07 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2020-05-07 | 王府井 （sh600859） | 买入 | 3,945.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,951.97 | — |
| 2020-05-07 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 4,255.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,262.13 | — |
| 2020-06-04 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 4,298.00 | 5.00 | 4.30 | 2.15 | 11.45 | +4,286.55 | — |
| 2020-06-04 | 联美控股 （sh600167） | 卖出 | 1,512.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,504.73 | — |
| 2020-06-04 | 浦东建设 （sh600284） | 卖出 | 1,893.00 | 5.00 | 1.89 | 0.95 | 7.84 | +1,885.16 | — |
| 2020-06-04 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 1.99 | 0.99 | 7.98 | +1,978.02 | — |
| 2020-06-04 | 王府井 （sh600859） | 卖出 | 7,710.00 | 5.00 | 7.71 | 3.86 | 16.57 | +7,693.43 | — |
| 2020-06-04 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,712.00 | 5.00 | 1.71 | 0.86 | 7.57 | +1,704.43 | — |
| 2020-06-04 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 2,002.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | +1,994.00 | — |
| 2020-06-04 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 1,888.00 | 5.00 | 1.89 | 0.94 | 7.83 | +1,880.17 | — |
| 2020-06-04 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 3,632.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,638.82 | — |
| 2020-06-04 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 2,668.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,674.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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持仓/选股 SHA-256：fa6b332bd1a95f766d0468b681a09dda28f503b96141f8aefa7deea14beaf70a
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/orders.csv
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