策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 7,898.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,906.95 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 8,041.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,050.02 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 7,461.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,469.73 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,932.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,940.97 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 7,506.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,514.75 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 7,110.00 | 5.00 | 3.55 | 3.56 | 12.11 | +7,097.89 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 6,820.00 | 5.00 | 3.41 | 3.41 | 11.82 | +6,808.18 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,448.72 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 7,378.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,386.69 | — |
| 2026-03-24 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 1,992.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,985.00 | — |
| 2026-03-24 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 1,365.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,358.64 | — |
| 2026-03-24 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 2,840.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,832.16 | — |
| 2026-03-24 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 1,296.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,289.70 | — |
| 2026-03-24 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 1,341.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,334.66 | — |
| 2026-03-24 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 2,465.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,457.54 | — |
| 2026-03-24 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 1,324.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,317.68 | — |
| 2026-03-24 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,544.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,533.46 | — |
| 2026-03-24 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,758.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,750.24 | — |
| 2026-03-24 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,596.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,589.40 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 4,935.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.94 | +4,925.06 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 8,064.00 | 5.00 | 4.03 | 4.03 | 13.06 | +8,050.94 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 2,899.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,891.10 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 5,768.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,757.24 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 5,668.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,657.34 | — |
| 2026-04-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 5,817.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,806.18 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 3,728.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,734.86 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,997.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,004.00 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 3,655.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,661.83 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 3,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,470.73 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 3,452.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,458.73 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 3,295.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,286.70 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 7,677.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,664.32 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 7,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,168.58 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,033.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,041.52 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 3,966.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,957.04 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,566.42 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,420.00 | 5.00 | 1.21 | 1.21 | 7.42 | +2,412.58 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 5,253.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,260.63 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 3,722.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,728.86 | — |
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,170.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,177.59 | — |
| 2026-07-03 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,696.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,688.30 | — |
| 2026-07-03 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 1,120.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,113.88 | — |
| 2026-07-03 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,493.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,486.50 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/orders.csv
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