策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 1,409.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,402.60 | — |
| 2025-09-10 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 922.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +916.08 | — |
| 2025-09-10 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 2,093.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,085.90 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 5,184.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,191.59 | — |
| 2025-09-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 5,225.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,232.61 | — |
| 2025-09-10 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 5,220.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,227.61 | — |
| 2025-10-16 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 5,994.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,983.00 | — |
| 2025-10-16 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 4,516.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,506.48 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 2,570.00 | 5.00 | 1.28 | 1.29 | 7.57 | +2,562.43 | — |
| 2025-10-16 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 5,046.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,035.96 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 4,275.00 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 9.28 | +4,265.72 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 4,334.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,341.17 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 5,904.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,911.95 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,278.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,285.64 | — |
| 2025-10-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,042.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,049.52 | — |
| 2025-10-16 | 贵州燃气 （sh600903） | 买入 | 5,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,671.83 | — |
| 2025-11-13 | 贵州燃气 （sh600903） | 卖出 | 5,720.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,709.28 | — |
| 2025-11-13 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 5,610.00 | 5.00 | 2.80 | 2.81 | 10.61 | +5,599.39 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 4,172.00 | 5.00 | 2.08 | 2.09 | 9.17 | +4,162.83 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 6,435.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,443.22 | — |
| 2025-11-13 | 唐山港 （sh601000） | 买入 | 6,135.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,143.07 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 5,778.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,767.22 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 4,992.00 | 5.00 | 2.49 | 2.50 | 9.99 | +4,982.01 | — |
| 2025-12-11 | 唐山港 （sh601000） | 卖出 | 5,835.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,824.16 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 5,060.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,049.94 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 5,322.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.32 | +5,311.68 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 5,967.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,956.04 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 6,165.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.16 | +6,153.84 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 6,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,758.38 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 6,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,742.37 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 6,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,798.40 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 6,945.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,953.47 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,471.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,479.24 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 5,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,967.98 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,717.86 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 6,622.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.62 | +6,610.38 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 6,750.00 | 5.00 | 3.37 | 3.38 | 11.75 | +6,738.25 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,525.46 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 6,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,798.40 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 6,880.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,888.44 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,166.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,155.84 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 6,517.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.52 | +6,505.48 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 6,196.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,184.80 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 4,980.00 | 5.00 | 2.49 | 2.49 | 9.98 | +4,970.02 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 6,812.00 | 5.00 | 3.40 | 3.41 | 11.81 | +6,800.19 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 6,810.00 | 5.00 | 3.40 | 3.41 | 11.81 | +6,798.19 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,498.00 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.50 | +6,486.50 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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