策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,467.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,459.54 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,456.72 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,758.88 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,939.06 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 7,602.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,610.80 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 2,832.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,824.16 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,106.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,092.90 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,048.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,037.96 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 777.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +771.22 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 7,938.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,925.06 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 9,100.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,085.90 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,850.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,840.15 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,280.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,272.72 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,208.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,217.10 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 7,716.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,724.86 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 7,847.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,855.92 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 7,357.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,365.68 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 7,479.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,487.74 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 8,235.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,244.12 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,777.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,769.22 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 8,170.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,156.83 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 7,380.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,367.62 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 8,586.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,572.42 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 8,132.00 | 5.00 | 4.06 | 4.07 | 13.13 | +8,118.87 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 8,298.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,307.15 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 7,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,038.52 | — |
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 7,392.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,400.70 | — |
| 2025-08-13 | 招商港口 （sz001872） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-08-13 | 江盐集团 （sh601065） | 买入 | 7,722.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,730.86 | — |
| 2025-08-28 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 1,570.00 | 5.00 | 0.78 | 0.79 | 6.57 | +1,563.43 | — |
| 2025-08-28 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 2,162.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,154.84 | — |
| 2025-08-28 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 2,697.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,689.30 | — |
| 2025-08-28 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 2,134.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,126.86 | — |
| 2025-08-28 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 1,694.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,687.30 | — |
| 2025-08-28 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 1,328.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,321.68 | — |
| 2025-08-28 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 1,406.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,399.60 | — |
| 2025-08-28 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 1,380.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,373.62 | — |
| 2025-08-28 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 2,047.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,039.96 | — |
| 2025-08-28 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 1,406.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,399.60 | — |
| 2025-09-10 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 5,270.00 | 5.00 | 2.63 | 2.64 | 10.27 | +5,259.73 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 6,610.00 | 5.00 | 3.30 | 3.31 | 11.61 | +6,598.39 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 6,850.00 | 5.00 | 3.42 | 3.43 | 11.85 | +6,838.15 | — |
| 2025-09-10 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 939.00 | 5.00 | 0.47 | 0.47 | 5.94 | +933.06 | — |
| 2025-09-10 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 1,084.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,077.92 | — |
| 2025-09-10 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 2,660.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,652.34 | — |
| 2025-09-10 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 853.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +847.14 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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持仓/选股 SHA-256：fa6b332bd1a95f766d0468b681a09dda28f503b96141f8aefa7deea14beaf70a
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交易 SHA-256：505a041ed54bf4c6f79687bf0975d680289b58465e451b47b68e1a6a616e5bf6
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