策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 1,464.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,469.73 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 1,362.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,367.68 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 1,352.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,357.68 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 1,707.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,712.85 | — |
| 2024-10-21 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 1,454.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,459.73 | — |
| 2024-10-21 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 1,472.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,477.74 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 1,701.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,694.30 | — |
| 2024-11-18 | 丽珠集团 （sz000513） | 买入 | 3,718.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,724.86 | — |
| 2025-01-14 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 1,324.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,317.68 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 1,410.00 | 5.00 | 0.70 | 0.71 | 6.41 | +1,403.59 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 1,503.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,496.50 | — |
| 2025-01-14 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 1,336.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,329.66 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,248.00 | 5.00 | 0.62 | 0.62 | 6.24 | +1,241.76 | — |
| 2025-01-14 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 1,312.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,305.68 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 1,455.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,448.54 | — |
| 2025-01-14 | 丽珠集团 （sz000513） | 卖出 | 3,542.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,533.46 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 6,234.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,242.12 | — |
| 2025-01-14 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,624.31 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,526.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,534.26 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 6,624.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,632.31 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 4,980.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,987.49 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 7,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,088.54 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 6,084.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,072.92 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,876.12 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 6,328.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,316.68 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,225.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,233.11 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2025-03-19 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 4,528.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,535.26 | — |
| 2025-04-08 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 1,900.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,893.10 | — |
| 2025-04-08 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 4,078.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.08 | +4,068.92 | — |
| 2025-04-08 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | — |
| 2025-04-08 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,510.00 | 5.00 | 1.25 | 1.26 | 7.51 | +2,502.49 | — |
| 2025-04-08 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 670.00 | 5.00 | 0.33 | 0.34 | 5.67 | +664.33 | — |
| 2025-04-08 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,640.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,632.36 | — |
| 2025-04-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,080.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,073.92 | — |
| 2025-04-08 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 2,448.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,440.56 | — |
| 2025-04-08 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,656.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,648.34 | — |
| 2025-04-08 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 1,969.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,962.04 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 4,010.00 | 5.00 | 2.00 | 2.01 | 9.01 | +4,000.99 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 4,725.00 | 5.00 | 2.36 | 2.36 | 9.72 | +4,715.28 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 4,342.00 | 5.00 | 2.17 | 2.17 | 9.34 | +4,332.66 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,930.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,936.47 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 3,424.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,430.71 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,335.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,326.66 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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