策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,640.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,648.32 | — |
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,168.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,176.58 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,130.00 | 5.00 | 3.06 | 3.07 | 11.13 | +6,118.87 | — |
| 2024-08-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,869.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,859.14 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 6,573.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,581.29 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 6,528.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,536.26 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 4,104.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,094.90 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,294.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,281.70 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 6,445.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,453.22 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2024-09-25 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 927.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +921.08 | — |
| 2024-09-25 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,611.00 | 5.00 | 1.30 | 1.31 | 7.61 | +2,603.39 | — |
| 2024-09-25 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,355.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,348.64 | — |
| 2024-09-25 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,892.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,884.10 | — |
| 2024-09-25 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,620.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,613.38 | — |
| 2024-09-25 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 1,944.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,937.06 | — |
| 2024-09-25 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,218.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,211.78 | — |
| 2024-09-25 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,418.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,411.58 | — |
| 2024-09-25 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,560.00 | 5.00 | 0.78 | 0.78 | 6.56 | +1,553.44 | — |
| 2024-09-25 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,494.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,487.50 | — |
| 2024-09-30 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,012.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,004.98 | — |
| 2024-09-30 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,664.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,656.34 | — |
| 2024-09-30 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-09-30 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,931.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,924.06 | — |
| 2024-09-30 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 2,094.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,086.90 | — |
| 2024-09-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,202.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 6.20 | +1,195.80 | — |
| 2024-09-30 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,508.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,499.50 | — |
| 2024-09-30 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,295.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,287.70 | — |
| 2024-09-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,944.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,937.06 | — |
| 2024-10-10 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,006.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +1,000.00 | — |
| 2024-10-10 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,426.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,419.58 | — |
| 2024-10-10 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 2,289.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,281.72 | — |
| 2024-10-10 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 1,452.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,445.54 | — |
| 2024-10-10 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 605.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +599.40 | — |
| 2024-10-10 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,820.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,813.18 | — |
| 2024-10-10 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,570.00 | 5.00 | 0.78 | 0.79 | 6.57 | +1,563.43 | — |
| 2024-10-10 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,452.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,445.54 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,018.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,011.98 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,418.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,411.58 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,970.00 | 5.00 | 0.98 | 0.99 | 6.97 | +1,963.03 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 2,924.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,916.08 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,732.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,725.26 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,478.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,470.52 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 1,402.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,407.70 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 1,605.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,610.80 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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