策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,919.96 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,136.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,144.07 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 6,146.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,154.07 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-01-16 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2024-01-19 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 854.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +848.14 | — |
| 2024-01-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 1,002.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +996.00 | — |
| 2024-01-19 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,330.00 | 5.00 | 1.16 | 1.17 | 7.33 | +2,322.67 | — |
| 2024-01-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 731.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +725.26 | — |
| 2024-01-19 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 1,047.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,040.96 | — |
| 2024-01-19 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 960.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +954.04 | — |
| 2024-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 1,268.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,261.74 | — |
| 2024-01-19 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 876.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +870.12 | — |
| 2024-01-19 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,727.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,719.28 | — |
| 2024-01-19 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 1,439.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,432.56 | — |
| 2024-02-07 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 903.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +897.10 | — |
| 2024-02-07 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 1,028.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,021.98 | — |
| 2024-02-07 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,479.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,471.52 | — |
| 2024-02-07 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,502.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,495.50 | — |
| 2024-02-07 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 1,050.00 | 5.00 | 0.52 | 0.53 | 6.05 | +1,043.95 | — |
| 2024-02-07 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,020.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,013.98 | — |
| 2024-02-07 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 1,250.00 | 5.00 | 0.62 | 0.63 | 6.25 | +1,243.75 | — |
| 2024-02-07 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 852.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +846.14 | — |
| 2024-02-07 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,915.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,907.08 | — |
| 2024-02-07 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 1,495.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,488.50 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 4,914.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,904.08 | — |
| 2024-02-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 3,810.00 | 5.00 | 1.90 | 1.91 | 8.81 | +3,801.19 | — |
| 2024-02-21 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 3,218.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,209.78 | — |
| 2024-02-21 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 3,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,894.94 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 3,555.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,561.78 | — |
| 2024-02-21 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,552.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,558.28 | — |
| 2024-02-21 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 3,738.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,744.87 | — |
| 2024-02-21 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 3,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,894.94 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 4,690.00 | 5.00 | 2.34 | 2.35 | 9.69 | +4,680.31 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,635.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.64 | +3,626.36 | — |
| 2024-03-20 | 上汽集团 （sh600104） | 买入 | 5,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,919.96 | — |
| 2024-03-20 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 5,325.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.32 | +5,314.68 | — |
| 2024-04-19 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 3,804.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.80 | +3,795.20 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,048.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,056.02 | — |
| 2024-04-19 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 6,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,008.00 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,680.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,669.32 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 5,260.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,249.74 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 7,365.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,373.68 | — |
| 2024-05-22 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,032.00 | 5.00 | 3.01 | 3.02 | 11.03 | +6,020.97 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 5,664.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,653.34 | — |
| 2024-06-20 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 5,660.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,649.34 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 6,870.00 | 5.00 | 3.43 | 3.44 | 11.87 | +6,858.13 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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