策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,133.00 | 5.00 | 2.13 | 1.07 | 8.20 | +2,124.80 | — |
| 2023-07-31 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 720.00 | 5.00 | 0.72 | 0.36 | 6.08 | +713.92 | — |
| 2023-07-31 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 1,230.00 | 5.00 | 1.23 | 0.62 | 6.85 | +1,223.15 | — |
| 2023-07-31 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 860.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +853.71 | — |
| 2023-07-31 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 1,118.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,111.32 | — |
| 2023-07-31 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 1,128.00 | 5.00 | 1.13 | 0.56 | 6.69 | +1,121.31 | — |
| 2023-07-31 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 1,735.00 | 5.00 | 1.73 | 0.87 | 7.60 | +1,727.40 | — |
| 2023-07-31 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 807.00 | 5.00 | 0.81 | 0.40 | 6.21 | +800.79 | — |
| 2023-08-18 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 4,412.00 | 5.00 | 4.41 | 2.21 | 11.62 | +4,400.38 | — |
| 2023-08-18 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 5,680.00 | 5.00 | 5.68 | 2.84 | 13.52 | +5,666.48 | — |
| 2023-08-18 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 5,486.00 | 5.00 | 5.48 | 2.74 | 13.22 | +5,472.78 | — |
| 2023-08-18 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 5,310.00 | 5.00 | 5.31 | 2.66 | 12.97 | +5,297.03 | — |
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 4,408.00 | 5.00 | 4.41 | 2.20 | 11.61 | +4,396.39 | — |
| 2023-08-18 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 5,109.00 | 5.00 | 5.11 | 2.55 | 12.66 | +5,096.34 | — |
| 2023-08-18 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 4,596.00 | 5.00 | 4.59 | 2.30 | 11.89 | +4,584.11 | — |
| 2023-08-18 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 4,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,787.39 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 2,537.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,543.27 | — |
| 2023-08-18 | 中集集团 （sz000039） | 买入 | 4,362.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,369.18 | — |
| 2023-08-18 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2023-08-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 4,797.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,804.40 | — |
| 2023-08-18 | 亚盛集团 （sh600108） | 买入 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2023-08-18 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,886.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,893.44 | — |
| 2023-08-18 | 青岛银行 （sz002948） | 买入 | 4,746.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,753.37 | — |
| 2023-09-15 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 4,035.00 | 5.00 | 2.02 | 2.02 | 9.04 | +4,025.96 | — |
| 2023-09-15 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 4,164.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 9.16 | +4,154.84 | — |
| 2023-09-15 | 青岛银行 （sz002948） | 卖出 | 4,900.00 | 5.00 | 2.45 | 2.45 | 9.90 | +4,890.10 | — |
| 2023-09-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,538.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,545.27 | — |
| 2023-09-15 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 5,595.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,602.80 | — |
| 2023-09-15 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 5,285.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,292.64 | — |
| 2023-10-23 | 亚盛集团 （sh600108） | 卖出 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | — |
| 2023-10-23 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 4,455.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,445.54 | — |
| 2023-10-23 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,737.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,727.26 | — |
| 2023-10-23 | 中集集团 （sz000039） | 卖出 | 3,918.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.92 | +3,909.08 | — |
| 2023-10-23 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 5,980.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,987.99 | — |
| 2023-10-23 | 电投能源 （sz002128） | 买入 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2023-10-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,391.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,399.20 | — |
| 2023-10-23 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,214.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,222.11 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 4,816.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,806.18 | — |
| 2023-11-20 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | — |
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,928.46 | — |
| 2023-11-20 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,897.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,905.45 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,265.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,254.74 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,529.00 | 5.00 | 1.26 | 1.26 | 7.52 | +2,521.48 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,975.98 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 6,629.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,637.31 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 5,280.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,269.72 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 7,030.00 | 5.00 | 3.51 | 3.52 | 12.03 | +7,017.97 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,391.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,379.61 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 6,292.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,280.71 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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持仓/选股 SHA-256：fa6b332bd1a95f766d0468b681a09dda28f503b96141f8aefa7deea14beaf70a
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/orders.csv
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