策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 947.00 | 5.00 | 0.95 | 0.47 | 6.42 | +940.58 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,924.00 | 5.00 | 3.92 | 1.96 | 10.88 | +3,913.12 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 4,920.00 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.38 | +4,907.62 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 4,074.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,081.04 | — |
| 2022-12-21 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 3,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,918.96 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 3,126.00 | 5.00 | 3.12 | 1.56 | 9.68 | +3,116.32 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 5,256.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,243.12 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 4,186.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,174.73 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 3,212.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,202.18 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
| 2023-01-19 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2023-01-19 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,190.09 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
| 2023-02-23 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 4,186.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,174.73 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 7,188.00 | 5.00 | 7.18 | 3.59 | 15.77 | +7,172.23 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2023-02-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2023-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,378.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,367.93 | — |
| 2023-03-23 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 6,205.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,213.10 | — |
| 2023-04-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 4,264.00 | 5.00 | 4.26 | 2.13 | 11.39 | +4,252.61 | — |
| 2023-04-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,859.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,867.43 | — |
| 2023-05-24 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,562.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,545.66 | — |
| 2023-05-24 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 6,868.00 | 5.00 | 6.86 | 3.43 | 15.29 | +6,852.71 | — |
| 2023-05-24 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 3,444.00 | 5.00 | 3.44 | 1.72 | 10.16 | +3,433.84 | — |
| 2023-05-24 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 7,161.00 | 5.00 | 7.16 | 3.58 | 15.74 | +7,145.26 | — |
| 2023-05-24 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 4,020.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,008.97 | — |
| 2023-05-24 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 5,750.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,757.88 | — |
| 2023-05-24 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,050.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,058.03 | — |
| 2023-05-24 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 5,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,567.78 | — |
| 2023-05-24 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 5,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,411.70 | — |
| 2023-05-24 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 5,752.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,759.88 | — |
| 2023-06-21 | 桂冠电力 （sh600236） | 卖出 | 5,370.00 | 5.00 | 5.37 | 2.69 | 13.06 | +5,356.94 | — |
| 2023-06-21 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 5.53 | 2.77 | 13.30 | +5,522.70 | — |
| 2023-06-21 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 5,210.00 | 5.00 | 5.21 | 2.61 | 12.82 | +5,197.18 | — |
| 2023-06-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,790.00 | 5.00 | 5.79 | 2.90 | 13.69 | +5,776.31 | — |
| 2023-06-21 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 5,687.00 | 5.00 | 5.68 | 2.84 | 13.52 | +5,673.48 | — |
| 2023-06-21 | 万向钱潮 （sz000559） | 买入 | 6,432.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,440.22 | — |
| 2023-06-21 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 3,449.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,455.72 | — |
| 2023-06-21 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,888.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,895.94 | — |
| 2023-06-21 | 吉林敖东 （sz000623） | 买入 | 6,464.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,472.23 | — |
| 2023-06-21 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2023-07-21 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,256.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,243.12 | — |
| 2023-07-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,234.00 | 5.00 | 3.23 | 1.62 | 9.85 | +3,224.15 | — |
| 2023-07-21 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,788.00 | 5.00 | 5.79 | 2.89 | 13.68 | +5,774.32 | — |
| 2023-07-21 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2023-07-21 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 6,540.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,548.27 | — |
| 2023-07-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,291.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,299.15 | — |
| 2023-07-31 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,425.00 | 5.00 | 1.42 | 0.71 | 7.13 | +1,417.87 | — |
| 2023-07-31 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,739.00 | 5.00 | 3.74 | 1.87 | 10.61 | +3,728.39 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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