策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.52% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 4,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,717.36 | — |
| 2022-06-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2022-07-26 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 2,625.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,616.07 | — |
| 2022-07-26 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,631.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,619.05 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 2,790.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,780.81 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,440.00 | 5.00 | 4.44 | 2.22 | 11.66 | +4,428.34 | — |
| 2022-07-26 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 3,834.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,840.92 | — |
| 2022-07-26 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 5,174.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,181.59 | — |
| 2022-07-26 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 4,176.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,183.09 | — |
| 2022-07-26 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 4,935.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,942.47 | — |
| 2022-08-23 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 4,725.00 | 5.00 | 4.72 | 2.36 | 12.08 | +4,712.92 | — |
| 2022-08-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 3,175.00 | 5.00 | 3.17 | 1.59 | 9.76 | +3,165.24 | — |
| 2022-08-23 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,340.00 | 5.00 | 4.34 | 2.17 | 11.51 | +4,328.49 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 4,966.00 | 5.00 | 4.96 | 2.48 | 12.44 | +4,953.56 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 3,736.00 | 5.00 | 3.73 | 1.87 | 10.60 | +3,725.40 | — |
| 2022-08-23 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,024.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,031.51 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 5,068.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,075.53 | — |
| 2022-08-23 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2022-08-23 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 5,012.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,019.51 | — |
| 2022-08-23 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 4,785.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,792.39 | — |
| 2022-09-21 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 5,110.00 | 5.00 | 5.11 | 2.56 | 12.67 | +5,097.33 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 4,900.00 | 5.00 | 4.90 | 2.45 | 12.35 | +4,887.65 | — |
| 2022-09-21 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 4,802.00 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 12.20 | +4,789.80 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,568.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,575.78 | — |
| 2022-09-21 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,617.81 | — |
| 2022-09-21 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2022-10-26 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 3,204.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,194.20 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 3,381.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,370.93 | — |
| 2022-10-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,460.00 | 5.00 | 5.46 | 2.73 | 13.19 | +5,446.81 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,754.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,744.87 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 3,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,556.78 | — |
| 2022-10-26 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 3,893.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,899.95 | — |
| 2022-10-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2022-10-26 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 2,035.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,041.02 | — |
| 2022-10-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,202.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,193.70 | — |
| 2022-11-02 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 822.00 | 5.00 | 0.82 | 0.41 | 6.23 | +815.77 | — |
| 2022-11-02 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 962.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +955.56 | — |
| 2022-11-02 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 3,854.00 | 5.00 | 3.85 | 1.93 | 10.78 | +3,843.22 | — |
| 2022-11-02 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 395.00 | 5.00 | 0.39 | 0.20 | 5.59 | +389.41 | — |
| 2022-11-02 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,292.00 | 5.00 | 1.29 | 0.65 | 6.94 | +1,285.06 | — |
| 2022-11-02 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 992.00 | 5.00 | 0.99 | 0.50 | 6.49 | +985.51 | — |
| 2022-11-02 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 1,188.00 | 5.00 | 1.19 | 0.59 | 6.78 | +1,181.22 | — |
| 2022-11-02 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 882.00 | 5.00 | 0.88 | 0.44 | 6.32 | +875.68 | — |
| 2022-11-02 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 686.00 | 5.00 | 0.69 | 0.34 | 6.03 | +679.97 | — |
| 2022-11-23 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 4,959.00 | 5.00 | 4.96 | 2.48 | 12.44 | +4,946.56 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 1,652.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,644.52 | — |
| 2022-11-23 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 2,933.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,939.47 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2022-11-23 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,080.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,086.54 | — |
| 2022-11-23 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 947.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -952.47 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e2c8d580c62ab8abb82766fe5c56a886ceb3ac96748e41f1fa84ff3d3d1ed671
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