策略档案 / 冻结历史记录

下行波动 v1

run_v1/cash_haircut20/downside60/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+24.03%

区间年化+3.28%

最大回撤-16.16%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-10.55%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+9.03%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-1.09%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+6.75%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.29%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+4.81%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.34%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥47,942.85

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	1,500.0000	—
雅戈尔（sh600177）	1,000.0000	—
长江电力（sh600900）	200.0000	—
江苏银行（sh600919）	600.0000	—
北京银行（sh601169）	1,500.0000	—
成都银行（sh601838）	400.0000	—
中远海控（sh601919）	500.0000	—
平安银行（sz000001）	600.0000	—
格力电器（sz000651）	200.0000	—
承德露露（sz000848）	900.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	89,885.64
2020-11-04	90,373.64
2020-11-05	90,788.64
2020-11-06	90,954.64
2020-11-09	91,025.64
2020-11-10	91,051.64
2020-11-11	91,642.64
2020-11-12	91,356.64
2020-11-13	90,332.64
2020-11-16	90,622.64
2020-11-17	91,165.64
2020-11-18	92,163.64
2020-11-19	92,438.64
2020-11-20	92,305.64
2020-11-23	93,137.64
2020-11-24	92,860.64
2020-11-25	92,550.64
2020-11-26	93,429.64
2020-11-27	94,440.64
2020-11-30	94,139.64
2020-12-01	95,233.84
2020-12-02	95,088.84
2020-12-03	94,666.84
2020-12-04	93,688.84
2020-12-07	92,652.84
2020-12-08	92,158.84
2020-12-09	92,091.84
2020-12-10	91,932.84
2020-12-11	91,662.84
2020-12-14	91,267.84
2020-12-15	90,774.84
2020-12-16	90,946.84
2020-12-17	91,545.84
2020-12-18	91,631.84
2020-12-21	91,194.84
2020-12-22	90,042.84
2020-12-23	89,994.84
2020-12-24	89,941.84
2020-12-25	90,393.84
2020-12-28	90,606.84
2020-12-29	89,879.88
2020-12-30	89,696.88
2020-12-31	89,502.88
2021-01-04	89,367.88
2021-01-05	89,078.88
2021-01-06	89,443.88
2021-01-07	88,795.88
2021-01-08	88,884.88
2021-01-11	88,212.88
2021-01-12	88,627.88

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside60/daily_nav.csv

日度 SHA-256：0643bbc950b37c4ef2b75370fd1009bdfcf82146667a3505b97cd13d96cc9101

持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside60/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：744c71d83a0fe516dc1ab603c6176275d612ade6ceb5851577f83e95eb90a669

交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside60/orders.csv

交易 SHA-256：f6d5a145696b1925cc6f2e06803e87e3a2bf0fa92919c0e074e10230c44ccc2f

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。