◈策略研究室策略验证 · 市场观察
← 精选策略库

策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-68.26%
区间年化-15.80%
最大回撤-77.82%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+7.71%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-15.51%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.85%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-23.59%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-29.33%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+15.85%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-19.37%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥15,217.69

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华电辽能 （sh600396）200.0000—
华电能源 （sh600726）700.0000—
天创时尚 （sh603608）200.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-08-25111,934.32
2021-08-26111,513.32
2021-08-27112,101.32
2021-08-30111,459.32
2021-08-31110,344.32
2021-09-01110,292.32
2021-09-02111,891.32
2021-09-03112,881.32
2021-09-06112,869.32
2021-09-07113,578.32
2021-09-08114,254.32
2021-09-09112,882.32
2021-09-10111,443.32
2021-09-13111,805.32
2021-09-14113,244.32
2021-09-15113,266.32
2021-09-16110,733.32
2021-09-17109,938.32
2021-09-22111,224.32
2021-09-23111,280.32
2021-09-24109,645.80
2021-09-27104,164.80
2021-09-28103,156.80
2021-09-2999,034.80
2021-09-30102,181.80
2021-10-08101,625.80
2021-10-11100,928.80
2021-10-1298,373.80
2021-10-13101,323.80
2021-10-14103,753.80
2021-10-15103,777.80
2021-10-18107,911.80
2021-10-19107,997.80
2021-10-20110,331.80
2021-10-21110,340.80
2021-10-22108,907.80
2021-10-25111,767.80
2021-10-26111,168.80
2021-10-27110,130.80
2021-10-28106,600.80
2021-10-29107,361.59
2021-11-01106,846.59
2021-11-02104,909.59
2021-11-03102,204.59
2021-11-04100,493.59
2021-11-0597,540.59
2021-11-08100,018.59
2021-11-09101,889.59
2021-11-10101,616.59
2021-11-11102,726.59
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。