策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 国晟科技 （sh603778） | 买入 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2026-03-17 | 合富中国 （sh603122） | 卖出 | 3,338.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,329.66 | — |
| 2026-03-17 | 必得科技 （sh605298） | 卖出 | 4,808.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,798.20 | — |
| 2026-03-17 | 嘉美包装 （sz002969） | 买入 | 2,798.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,804.40 | — |
| 2026-03-17 | 航天发展 （sz000547） | 买入 | 3,188.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,194.59 | — |
| 2026-04-15 | ST天际 （sz002759） | 卖出 | 3,900.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.10 | — |
| 2026-04-15 | 大中矿业 （sz001203） | 买入 | 4,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,407.20 | — |
| 2026-05-18 | 航天发展 （sz000547） | 卖出 | 2,530.00 | 5.00 | 1.26 | 1.27 | 7.53 | +2,522.47 | — |
| 2026-05-18 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 3,237.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,228.76 | — |
| 2026-05-18 | 雷科防务 （sz002413） | 买入 | 3,759.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,765.88 | — |
| 2026-05-18 | 国城矿业 （sz000688） | 买入 | 4,038.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,045.02 | — |
| 2026-06-15 | 国晟科技 （sh603778） | 卖出 | 5,580.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,569.42 | — |
| 2026-06-15 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 4,691.00 | 5.00 | 2.34 | 2.35 | 9.69 | +4,681.31 | — |
| 2026-06-15 | 大中矿业 （sz001203） | 卖出 | 4,250.00 | 5.00 | 2.12 | 2.13 | 9.25 | +4,240.75 | — |
| 2026-06-15 | 雷科防务 （sz002413） | 卖出 | 3,099.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,090.90 | — |
| 2026-06-15 | 嘉美包装 （sz002969） | 卖出 | 1,649.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,642.36 | — |
| 2026-06-15 | 杭电股份 （sh603618） | 买入 | 3,950.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,956.98 | — |
| 2026-06-15 | 华电辽能 （sh600396） | 买入 | 3,398.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,404.70 | — |
| 2026-06-15 | 翔鹭钨业 （sz002842） | 买入 | 4,167.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,174.08 | — |
| 2026-06-15 | 通鼎互联 （sz002491） | 买入 | 2,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,372.18 | — |
| 2026-06-15 | 京投发展 （sh600683） | 买入 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2026-07-14 | 京投发展 （sh600683） | 卖出 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | — |
| 2026-07-14 | 翔鹭钨业 （sz002842） | 卖出 | 3,692.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,683.30 | — |
| 2026-07-14 | 远东股份 （sh600869） | 买入 | 4,126.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,133.06 | — |
| 2026-07-14 | 华电能源 （sh600726） | 买入 | 4,032.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,039.02 | — |
| 2026-08-11 | 远东股份 （sh600869） | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,051.94 | — |
| 2026-08-11 | 杭电股份 （sh603618） | 卖出 | 2,675.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,667.32 | — |
| 2026-08-11 | 通鼎互联 （sz002491） | 卖出 | 1,725.00 | 5.00 | 0.86 | 0.86 | 6.72 | +1,718.28 | — |
| 2026-08-11 | 共达电声 （sz002655） | 买入 | 3,128.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,134.56 | — |
| 2026-08-11 | 天创时尚 （sh603608） | 买入 | 3,770.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,776.89 | — |
| 2026-08-11 | 华源控股 （sz002787） | 买入 | 2,117.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,123.06 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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