策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-13 | 115,295.56 |
| 2021-01-14 | 113,882.56 |
| 2021-01-15 | 111,736.56 |
| 2021-01-18 | 114,345.56 |
| 2021-01-19 | 112,639.56 |
| 2021-01-20 | 113,705.56 |
| 2021-01-21 | 114,174.56 |
| 2021-01-22 | 112,930.56 |
| 2021-01-25 | 113,833.56 |
| 2021-01-26 | 111,956.56 |
| 2021-01-27 | 111,050.50 |
| 2021-01-28 | 107,092.50 |
| 2021-01-29 | 104,248.50 |
| 2021-02-01 | 104,028.50 |
| 2021-02-02 | 106,611.50 |
| 2021-02-03 | 105,777.50 |
| 2021-02-04 | 103,236.50 |
| 2021-02-05 | 100,963.50 |
| 2021-02-08 | 102,720.50 |
| 2021-02-09 | 105,808.50 |
| 2021-02-10 | 105,039.50 |
| 2021-02-18 | 105,624.50 |
| 2021-02-19 | 104,420.50 |
| 2021-02-22 | 102,840.50 |
| 2021-02-23 | 100,892.50 |
| 2021-02-24 | 98,590.50 |
| 2021-02-25 | 100,011.50 |
| 2021-02-26 | 98,296.50 |
| 2021-03-01 | 99,137.50 |
| 2021-03-02 | 97,031.50 |
| 2021-03-03 | 97,092.33 |
| 2021-03-04 | 95,749.33 |
| 2021-03-05 | 97,344.33 |
| 2021-03-08 | 95,273.33 |
| 2021-03-09 | 97,395.33 |
| 2021-03-10 | 97,243.33 |
| 2021-03-11 | 98,078.33 |
| 2021-03-12 | 99,463.33 |
| 2021-03-15 | 97,245.33 |
| 2021-03-16 | 97,945.33 |
| 2021-03-17 | 99,575.33 |
| 2021-03-18 | 99,107.33 |
| 2021-03-19 | 97,780.33 |
| 2021-03-22 | 99,250.33 |
| 2021-03-23 | 96,769.33 |
| 2021-03-24 | 94,854.33 |
| 2021-03-25 | 96,098.33 |
| 2021-03-26 | 99,162.33 |
| 2021-03-29 | 99,052.33 |
| 2021-03-30 | 99,194.33 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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