策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 34,963.49 |
| 2026-06-02 | 34,851.49 |
| 2026-06-03 | 35,016.49 |
| 2026-06-04 | 34,652.49 |
| 2026-06-05 | 34,444.49 |
| 2026-06-08 | 34,564.49 |
| 2026-06-09 | 35,600.49 |
| 2026-06-10 | 35,384.49 |
| 2026-06-11 | 35,829.49 |
| 2026-06-12 | 35,955.49 |
| 2026-06-15 | 36,814.49 |
| 2026-06-16 | 37,941.29 |
| 2026-06-17 | 38,210.29 |
| 2026-06-18 | 38,933.29 |
| 2026-06-22 | 39,733.29 |
| 2026-06-23 | 38,932.29 |
| 2026-06-24 | 39,330.29 |
| 2026-06-25 | 39,870.29 |
| 2026-06-26 | 38,959.29 |
| 2026-06-29 | 38,173.29 |
| 2026-06-30 | 37,951.29 |
| 2026-07-01 | 37,478.29 |
| 2026-07-02 | 37,111.29 |
| 2026-07-03 | 36,537.29 |
| 2026-07-06 | 35,240.29 |
| 2026-07-07 | 34,159.29 |
| 2026-07-08 | 33,430.29 |
| 2026-07-09 | 33,676.29 |
| 2026-07-10 | 33,410.29 |
| 2026-07-13 | 32,461.29 |
| 2026-07-14 | 33,045.66 |
| 2026-07-15 | 32,807.66 |
| 2026-07-16 | 31,794.66 |
| 2026-07-17 | 30,772.66 |
| 2026-07-20 | 30,845.66 |
| 2026-07-21 | 31,401.66 |
| 2026-07-22 | 31,679.66 |
| 2026-07-23 | 32,493.66 |
| 2026-07-24 | 31,129.66 |
| 2026-07-27 | 31,666.66 |
| 2026-07-28 | 31,214.66 |
| 2026-07-29 | 30,753.66 |
| 2026-07-30 | 29,588.66 |
| 2026-07-31 | 29,854.66 |
| 2026-08-03 | 30,316.66 |
| 2026-08-04 | 30,929.66 |
| 2026-08-05 | 31,944.66 |
| 2026-08-06 | 32,089.66 |
| 2026-08-07 | 32,507.66 |
| 2026-08-10 | 32,209.66 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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