策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 39,461.26 |
| 2026-03-18 | 38,605.26 |
| 2026-03-19 | 38,087.26 |
| 2026-03-20 | 38,377.26 |
| 2026-03-23 | 38,119.26 |
| 2026-03-24 | 38,360.26 |
| 2026-03-25 | 38,581.26 |
| 2026-03-26 | 37,819.26 |
| 2026-03-27 | 38,225.26 |
| 2026-03-30 | 39,393.26 |
| 2026-03-31 | 39,355.26 |
| 2026-04-01 | 39,831.26 |
| 2026-04-02 | 40,305.26 |
| 2026-04-03 | 39,588.26 |
| 2026-04-07 | 40,646.26 |
| 2026-04-08 | 41,294.26 |
| 2026-04-09 | 41,340.26 |
| 2026-04-10 | 40,698.26 |
| 2026-04-13 | 41,490.26 |
| 2026-04-14 | 40,681.26 |
| 2026-04-15 | 39,569.16 |
| 2026-04-16 | 39,722.16 |
| 2026-04-17 | 38,961.16 |
| 2026-04-20 | 39,922.16 |
| 2026-04-21 | 40,288.16 |
| 2026-04-22 | 39,444.16 |
| 2026-04-23 | 39,225.16 |
| 2026-04-24 | 39,507.16 |
| 2026-04-27 | 39,366.16 |
| 2026-04-28 | 38,733.16 |
| 2026-04-29 | 40,008.16 |
| 2026-04-30 | 39,954.16 |
| 2026-05-06 | 40,578.16 |
| 2026-05-07 | 39,740.16 |
| 2026-05-08 | 40,135.16 |
| 2026-05-11 | 39,485.16 |
| 2026-05-12 | 39,467.16 |
| 2026-05-13 | 39,167.16 |
| 2026-05-14 | 37,885.16 |
| 2026-05-15 | 37,341.16 |
| 2026-05-18 | 37,508.49 |
| 2026-05-19 | 37,541.49 |
| 2026-05-20 | 38,262.49 |
| 2026-05-21 | 37,739.49 |
| 2026-05-22 | 37,613.49 |
| 2026-05-25 | 36,567.49 |
| 2026-05-26 | 36,437.49 |
| 2026-05-27 | 35,675.49 |
| 2026-05-28 | 35,047.49 |
| 2026-05-29 | 34,877.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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