策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 建设工业 （sz002265） | 买入 | 9,330.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,339.67 | — |
| 2022-03-28 | 凤凰光学 （sh600071） | 卖出 | 7,302.00 | 5.00 | 7.30 | 3.65 | 15.95 | +7,286.05 | — |
| 2022-03-28 | 绿发电力 （sz000537） | 卖出 | 6,728.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,712.92 | — |
| 2022-03-28 | 大金重工 （sz002487） | 卖出 | 6,370.00 | 5.00 | 6.37 | 3.19 | 14.56 | +6,355.44 | — |
| 2022-03-28 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 9,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,269.63 | — |
| 2022-03-28 | 钧达股份 （sz002865） | 买入 | 8,549.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,558.27 | — |
| 2022-03-28 | 浙江建投 （sz002761） | 买入 | 6,598.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,606.30 | — |
| 2022-04-27 | 建设工业 （sz002265） | 卖出 | 5,515.00 | 5.00 | 5.51 | 2.76 | 13.27 | +5,501.73 | — |
| 2022-04-27 | 钧达股份 （sz002865） | 卖出 | 5,750.00 | 5.00 | 5.75 | 2.88 | 13.63 | +5,736.37 | — |
| 2022-04-27 | 永杉锂业 （sh603399） | 买入 | 8,340.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,349.17 | — |
| 2022-04-27 | 精华制药 （sz002349） | 买入 | 7,698.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,706.85 | — |
| 2022-06-28 | 九安医疗 （sz002432） | 卖出 | 6,112.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.17 | +6,097.83 | — |
| 2022-06-28 | 新华制药 （sz000756） | 买入 | 8,034.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,043.02 | — |
| 2022-07-26 | 康隆达 （sh603665） | 卖出 | 10,122.00 | 5.00 | 10.12 | 5.06 | 20.18 | +10,101.82 | — |
| 2022-07-26 | 精华制药 （sz002349） | 卖出 | 8,400.00 | 5.00 | 8.40 | 4.20 | 17.60 | +8,382.40 | — |
| 2022-07-26 | 浙江建投 （sz002761） | 卖出 | 5,480.00 | 5.00 | 5.48 | 2.74 | 13.22 | +5,466.78 | — |
| 2022-07-26 | 中通客车 （sz000957） | 买入 | 7,368.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,376.68 | — |
| 2022-07-26 | 海汽集团 （sh603069） | 买入 | 6,700.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,708.35 | — |
| 2022-07-26 | 山煤国际 （sh600546） | 买入 | 8,760.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,769.38 | — |
| 2022-08-23 | 山煤国际 （sh600546） | 卖出 | 11,154.00 | 5.00 | 11.15 | 5.58 | 21.73 | +11,132.27 | — |
| 2022-08-23 | 永杉锂业 （sh603399） | 卖出 | 10,050.00 | 5.00 | 10.04 | 5.03 | 20.07 | +10,029.93 | — |
| 2022-08-23 | 新华制药 （sz000756） | 卖出 | 5,808.00 | 5.00 | 5.81 | 2.90 | 13.71 | +5,794.29 | — |
| 2022-08-23 | *ST宝馨 （sz002514） | 买入 | 7,914.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,922.96 | — |
| 2022-08-23 | 赣能股份 （sz000899） | 买入 | 7,928.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,936.96 | — |
| 2022-08-23 | 爱玛科技 （sh603529） | 买入 | 5,947.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,954.97 | — |
| 2022-09-21 | 赣能股份 （sz000899） | 卖出 | 7,736.00 | 5.00 | 7.73 | 3.87 | 16.60 | +7,719.40 | — |
| 2022-09-21 | 宏柏新材 （sh605366） | 买入 | 7,288.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,296.64 | — |
| 2022-10-26 | 海汽集团 （sh603069） | 卖出 | 4,514.00 | 5.00 | 4.51 | 2.26 | 11.77 | +4,502.23 | — |
| 2022-10-26 | 爱玛科技 （sh603529） | 卖出 | 6,441.00 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.66 | +6,426.34 | — |
| 2022-10-26 | 宏柏新材 （sh605366） | 卖出 | 7,000.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 15.50 | +6,984.50 | — |
| 2022-10-26 | 中通客车 （sz000957） | 卖出 | 5,244.00 | 5.00 | 5.24 | 2.62 | 12.86 | +5,231.14 | — |
| 2022-10-26 | 传艺科技 （sz002866） | 买入 | 4,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,707.35 | — |
| 2022-10-26 | 钱江摩托 （sz000913） | 买入 | 8,380.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,389.19 | — |
| 2022-10-26 | 爱旭股份 （sh600732） | 买入 | 6,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,928.46 | — |
| 2022-10-26 | 合力科技 （sh603917） | 买入 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2022-11-23 | 爱旭股份 （sh600732） | 卖出 | 8,658.00 | 5.00 | 8.65 | 4.33 | 17.98 | +8,640.02 | — |
| 2022-11-23 | 合力科技 （sh603917） | 卖出 | 5,440.00 | 5.00 | 5.44 | 2.72 | 13.16 | +5,426.84 | — |
| 2022-11-23 | 钱江摩托 （sz000913） | 卖出 | 8,468.00 | 5.00 | 8.46 | 4.23 | 17.69 | +8,450.31 | — |
| 2022-11-23 | 金石资源 （sh603505） | 买入 | 4,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,671.33 | — |
| 2022-11-23 | 科士达 （sz002518） | 买入 | 4,617.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,624.31 | — |
| 2022-11-23 | 川仪股份 （sh603100） | 买入 | 6,802.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,810.40 | — |
| 2022-12-21 | *ST宝馨 （sz002514） | 卖出 | 6,750.00 | 5.00 | 6.75 | 3.38 | 15.13 | +6,734.87 | — |
| 2022-12-21 | 科士达 （sz002518） | 卖出 | 4,877.00 | 5.00 | 4.87 | 2.44 | 12.31 | +4,864.69 | — |
| 2022-12-21 | 宝明科技 （sz002992） | 买入 | 5,414.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,421.71 | — |
| 2022-12-21 | 绿康生化 （sz002868） | 买入 | 4,795.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,802.40 | — |
| 2023-01-19 | 金石资源 （sh603505） | 卖出 | 4,000.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,989.00 | — |
| 2023-01-19 | 传艺科技 （sz002866） | 卖出 | 4,318.00 | 5.00 | 4.32 | 2.16 | 11.48 | +4,306.52 | — |
| 2023-01-19 | 大港股份 （sz002077） | 买入 | 7,748.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,756.87 | — |
| 2023-01-19 | 西安饮食 （sz000721） | 买入 | 7,820.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,828.91 | — |
| 2023-02-23 | 大港股份 （sz002077） | 卖出 | 7,560.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,543.66 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
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持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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