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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥97,951.16
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 361 笔 / ¥1,725,936.00卖出 566 笔 / ¥1,717,054.00佣金 ¥4,635.00印花税 ¥1,321.20滑点 ¥1,721.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 首开股份 （sh600376） | 买入 | 4,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,975.48 | — |
| 2021-04-29 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2021-06-01 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,046.00 | 5.00 | 2.04 | 1.02 | 8.06 | +2,037.94 | — |
| 2021-06-01 | 首开股份 （sh600376） | 卖出 | 4,552.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,540.17 | — |
| 2021-06-01 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 1.99 | 0.99 | 7.98 | +1,978.02 | — |
| 2021-06-01 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 2,538.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,529.19 | — |
| 2021-06-01 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 4,950.00 | 5.00 | 4.95 | 2.48 | 12.43 | +4,937.57 | — |
| 2021-06-01 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 3,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,926.96 | — |
| 2021-06-01 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 3,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,846.92 | — |
| 2021-06-01 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 4,060.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,067.03 | — |
| 2021-06-01 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 4,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,257.13 | — |
| 2021-06-01 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 4,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,127.06 | — |
| 2021-06-30 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 3,708.00 | 5.00 | 3.71 | 1.85 | 10.56 | +3,697.44 | — |
| 2021-06-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 3,752.00 | 5.00 | 3.75 | 1.88 | 10.63 | +3,741.37 | — |
| 2021-06-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,620.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,611.07 | — |
| 2021-06-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,464.00 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,455.31 | — |
| 2021-06-30 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 4,776.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,763.84 | — |
| 2021-06-30 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 4,100.00 | 5.00 | 4.10 | 2.05 | 11.15 | +4,088.85 | — |
| 2021-06-30 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 3,940.00 | 5.00 | 3.94 | 1.97 | 10.91 | +3,929.09 | — |
| 2021-06-30 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2021-06-30 | 华润三九 （sz000999） | 买入 | 5,254.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,261.63 | — |
| 2021-06-30 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 5,990.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -5,998.00 | — |
| 2021-06-30 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 6,028.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,036.01 | — |
| 2021-06-30 | 葛洲坝 （sh600068） | 买入 | 5,411.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,418.71 | — |
| 2021-06-30 | 华电国际 （sh600027） | 买入 | 5,882.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,889.94 | — |
| 2021-06-30 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2021-07-08 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 686.00 | 5.00 | 0.69 | 0.34 | 6.03 | +679.97 | — |
| 2021-07-08 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 854.00 | 5.00 | 0.85 | 0.43 | 6.28 | +847.72 | — |
| 2021-07-08 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 797.00 | 5.00 | 0.80 | 0.40 | 6.20 | +790.80 | — |
| 2021-07-08 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 865.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +858.71 | — |
| 2021-07-08 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 1,012.00 | 5.00 | 1.01 | 0.51 | 6.52 | +1,005.48 | — |
| 2021-07-08 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 894.00 | 5.00 | 0.89 | 0.45 | 6.34 | +887.66 | — |
| 2021-07-08 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 491.00 | 5.00 | 0.49 | 0.25 | 5.74 | +485.26 | — |
| 2021-07-08 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 1,228.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,221.16 | — |
| 2021-07-08 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 490.00 | 5.00 | 0.49 | 0.25 | 5.74 | +484.26 | — |
| 2021-07-08 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 2,591.00 | 5.00 | 2.59 | 1.30 | 8.89 | +2,582.11 | — |
| 2021-07-28 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 4,968.00 | 5.00 | 4.97 | 2.48 | 12.45 | +4,955.55 | — |
| 2021-07-28 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 3,308.00 | 5.00 | 3.31 | 1.65 | 9.96 | +3,298.04 | — |
| 2021-07-28 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 3,879.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,868.18 | — |
| 2021-07-28 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 4,554.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,542.17 | — |
| 2021-07-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,038.00 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,028.44 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 4,472.00 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,460.29 | — |
| 2021-07-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 3,897.00 | 5.00 | 3.90 | 1.95 | 10.85 | +3,886.15 | — |
| 2021-07-28 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 2,351.00 | 5.00 | 2.35 | 1.18 | 8.53 | +2,342.47 | — |
| 2021-07-28 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 954.00 | 5.00 | 0.95 | 0.48 | 6.43 | +947.57 | — |
| 2021-07-28 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 797.00 | 5.00 | 0.80 | 0.40 | 6.20 | +790.80 | — |
| 2021-07-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 3,241.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,247.62 | — |
| 2021-07-28 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 3,375.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,381.69 | — |
| 2021-07-28 | 北方导航 （sh600435） | 买入 | 3,176.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,182.59 | — |
| 2021-07-28 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 3,264.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,270.63 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
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