← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥97,951.16
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 361 笔 / ¥1,725,936.00卖出 566 笔 / ¥1,717,054.00佣金 ¥4,635.00印花税 ¥1,321.20滑点 ¥1,721.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 申能股份 （sh600642） | 买入 | 1,710.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,715.86 | — |
| 2020-08-31 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 2,178.00 | 5.00 | 2.18 | 1.09 | 8.27 | +2,169.73 | — |
| 2020-08-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,972.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,978.99 | — |
| 2020-09-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 2,124.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,115.82 | — |
| 2020-09-28 | 上海电力 （sh600021） | 卖出 | 1,488.00 | 5.00 | 1.49 | 0.74 | 7.23 | +1,480.77 | — |
| 2020-09-28 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 1,734.00 | 5.00 | 1.73 | 0.87 | 7.60 | +1,726.40 | — |
| 2020-09-28 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 1,840.00 | 5.00 | 1.84 | 0.92 | 7.76 | +1,832.24 | — |
| 2020-09-28 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,810.00 | 5.00 | 3.81 | 1.91 | 10.72 | +3,799.28 | — |
| 2020-09-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,884.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,876.18 | — |
| 2020-09-28 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 4,090.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,097.05 | — |
| 2020-09-28 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 3,843.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,849.92 | — |
| 2020-09-28 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 3,294.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,300.65 | — |
| 2020-09-28 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 4,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,023.01 | — |
| 2020-09-28 | 物产中大 （sh600704） | 买入 | 4,149.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,156.07 | — |
| 2020-09-28 | 宝钢股份 （sh600019） | 买入 | 3,944.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,950.97 | — |
| 2020-11-03 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 2,020.00 | 5.00 | 2.02 | 1.01 | 8.03 | +2,011.97 | — |
| 2020-11-03 | 物产中大 （sh600704） | 卖出 | 3,960.00 | 5.00 | 3.96 | 1.98 | 10.94 | +3,949.06 | — |
| 2020-11-03 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 3,717.00 | 5.00 | 3.72 | 1.86 | 10.58 | +3,706.42 | — |
| 2020-11-03 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 3,925.00 | 5.00 | 3.92 | 1.96 | 10.88 | +3,914.12 | — |
| 2020-11-03 | 皖能电力 （sz000543） | 卖出 | 2,005.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | +1,997.00 | — |
| 2020-11-03 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 4,024.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,012.97 | — |
| 2020-11-03 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 4,389.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,396.19 | — |
| 2020-11-03 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 4,599.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,606.30 | — |
| 2020-11-03 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 4,422.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,429.21 | — |
| 2020-11-03 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 4,356.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,363.18 | — |
| 2020-11-03 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 3,610.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,616.81 | — |
| 2020-11-03 | 万科A （sz000002） | 买入 | 2,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,806.40 | — |
| 2020-12-01 | 宝钢股份 （sh600019） | 卖出 | 5,032.00 | 5.00 | 5.03 | 2.52 | 12.55 | +5,019.45 | — |
| 2020-12-01 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,252.00 | 5.00 | 4.25 | 2.13 | 11.38 | +4,240.62 | — |
| 2020-12-01 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,424.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,431.71 | — |
| 2020-12-01 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,248.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,255.62 | — |
| 2020-12-29 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 1,880.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,872.18 | — |
| 2020-12-29 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,920.00 | 5.00 | 1.92 | 0.96 | 7.88 | +1,912.12 | — |
| 2020-12-29 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,152.00 | 5.00 | 5.15 | 2.58 | 12.73 | +5,139.27 | — |
| 2020-12-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,024.00 | 5.00 | 5.02 | 2.51 | 12.53 | +5,011.47 | — |
| 2020-12-29 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 4,464.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,452.31 | — |
| 2020-12-29 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,382.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.57 | +4,370.43 | — |
| 2020-12-29 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 4,284.00 | 5.00 | 4.28 | 2.14 | 11.42 | +4,272.58 | — |
| 2020-12-29 | 万科A （sz000002） | 卖出 | 2,856.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,846.72 | — |
| 2020-12-29 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,963.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,970.48 | — |
| 2020-12-29 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 5,187.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,194.59 | — |
| 2020-12-29 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 5,090.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,097.55 | — |
| 2020-12-29 | 现代投资 （sz000900） | 买入 | 5,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,323.66 | — |
| 2020-12-29 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2020-12-29 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 5,030.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,037.52 | — |
| 2020-12-29 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2020-12-29 | 东方电子 （sz000682） | 买入 | 5,260.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,267.63 | — |
| 2021-01-15 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 1,269.00 | 5.00 | 1.27 | 0.63 | 6.90 | +1,262.10 | — |
| 2021-01-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 1,476.00 | 5.00 | 1.48 | 0.74 | 7.22 | +1,468.78 | — |
| 2021-01-15 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,031.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,024.45 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。