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策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-2.06%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+4.26%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+1.51%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+8.08%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+13.27%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+3.50%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.43%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥97,951.16

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）700.0000—
雅戈尔 （sh600177）400.0000—
国药股份 （sh600511）100.0000—
长江电力 （sh600900）100.0000—
江苏银行 （sh600919）300.0000—
北京银行 （sh601169）700.0000—
交通银行 （sh601328）500.0000—
京沪高铁 （sh601816）700.0000—
成都银行 （sh601838）100.0000—
平安银行 （sz000001）300.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0494,836.46
2020-06-0594,351.46
2020-06-0894,457.46
2020-06-0994,445.46
2020-06-1094,391.46
2020-06-1193,913.46
2020-06-1293,979.46
2020-06-1594,185.46
2020-06-1694,741.46
2020-06-1795,456.46
2020-06-1895,080.46
2020-06-1995,123.66
2020-06-2294,819.66
2020-06-2394,986.66
2020-06-2494,955.66
2020-06-2994,771.66
2020-06-3095,167.66
2020-07-0195,771.66
2020-07-0296,642.66
2020-07-0397,252.66
2020-07-06100,088.79
2020-07-07100,005.08
2020-07-08100,015.08
2020-07-0999,736.08
2020-07-1098,960.79
2020-07-1399,149.79
2020-07-1498,880.79
2020-07-1598,578.69
2020-07-1698,236.69
2020-07-1798,250.69
2020-07-2098,954.69
2020-07-2198,848.69
2020-07-2298,723.69
2020-07-2398,477.69
2020-07-2497,968.69
2020-07-2797,844.93
2020-07-2897,927.93
2020-07-2998,104.93
2020-07-3097,998.93
2020-07-3197,949.93
2020-08-0398,070.06
2020-08-0498,164.06
2020-08-0598,021.06
2020-08-0697,979.06
2020-08-0797,792.06
2020-08-1098,147.06
2020-08-1198,087.06
2020-08-1298,159.06
2020-08-1398,300.06
2020-08-1498,570.06
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv

交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。