策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,687.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,694.84 | — |
| 2026-06-29 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,655.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,647.34 | — |
| 2026-06-29 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 1,107.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,100.90 | — |
| 2026-06-29 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | — |
| 2026-06-29 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 1,184.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,177.82 | — |
| 2026-06-29 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 1,677.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,670.32 | — |
| 2026-06-29 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 982.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +976.02 | — |
| 2026-06-29 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 1,790.00 | 5.00 | 0.89 | 0.90 | 6.79 | +1,783.21 | — |
| 2026-06-29 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 831.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +825.16 | — |
| 2026-06-29 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 971.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +965.02 | — |
| 2026-06-29 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 575.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +569.42 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,540.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.54 | +1,533.46 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 5,517.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,506.48 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 3,480.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,471.52 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 4,170.00 | 5.00 | 2.08 | 2.09 | 9.17 | +4,160.83 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 3,563.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,569.78 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 3,375.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,381.69 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2026-07-14 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2026-08-11 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 3,609.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,600.40 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 4,464.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,454.54 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,033.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,024.96 | — |
| 2026-08-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,498.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,489.50 | — |
| 2026-08-11 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 3,521.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,527.76 | — |
| 2026-08-11 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 3,393.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,399.70 | — |
| 2026-08-11 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 3,514.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,520.76 | — |
| 2026-08-11 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 2,772.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,778.39 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
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