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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥97,951.16
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
买入 361 笔 / ¥1,725,936.00卖出 566 笔 / ¥1,717,054.00佣金 ¥4,635.00印花税 ¥1,321.20滑点 ¥1,721.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 7,336.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,323.66 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 7,264.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,251.74 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 7,220.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,207.78 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 7,898.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,906.95 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 8,514.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,523.26 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 8,290.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,299.15 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,932.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,940.97 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 8,340.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,349.17 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 7,900.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,887.10 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 6,820.00 | 5.00 | 3.41 | 3.41 | 11.82 | +6,808.18 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,448.72 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 7,378.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,386.69 | — |
| 2026-03-24 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 996.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +990.00 | — |
| 2026-03-24 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 1,365.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,358.64 | — |
| 2026-03-24 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 2,840.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,832.16 | — |
| 2026-03-24 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 1,296.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,289.70 | — |
| 2026-03-24 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 1,341.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,334.66 | — |
| 2026-03-24 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 2,465.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,457.54 | — |
| 2026-03-24 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 1,324.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,317.68 | — |
| 2026-03-24 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,544.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,533.46 | — |
| 2026-03-24 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,758.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,750.24 | — |
| 2026-03-24 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,596.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,589.40 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 8,640.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.64 | +8,626.36 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 2,899.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,891.10 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 5,768.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,757.24 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 5,668.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,657.34 | — |
| 2026-04-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 6,648.00 | 5.00 | 3.32 | 3.32 | 11.64 | +6,636.36 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 3,728.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,734.86 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,997.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,004.00 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 4,386.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,393.19 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 3,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,470.73 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 3,452.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,458.73 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 3,954.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,945.04 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 7,677.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,664.32 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 7,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,168.58 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,574.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,582.79 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 3,966.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,957.04 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,420.00 | 5.00 | 1.21 | 1.21 | 7.42 | +2,412.58 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 5,562.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,569.78 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 5,583.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,590.79 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
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