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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥97,951.16
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 361 笔 / ¥1,725,936.00卖出 566 笔 / ¥1,717,054.00佣金 ¥4,635.00印花税 ¥1,321.20滑点 ¥1,721.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,335.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,326.66 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,467.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,459.54 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,456.72 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 8,060.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,069.03 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,939.06 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 8,145.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,154.07 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 2,832.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,824.16 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,106.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,092.90 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,417.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 9.42 | +4,407.58 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 777.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +771.22 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 8,505.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,491.50 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 9,464.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,449.54 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,850.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,840.15 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,280.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,272.72 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,208.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,217.10 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 8,359.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,368.18 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 8,343.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,352.17 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 8,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,269.13 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 8,408.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,417.20 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 8,310.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,319.16 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 8,235.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,244.12 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,777.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,769.22 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 8,170.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,156.83 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 8,200.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,186.80 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 8,586.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,572.42 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 8,560.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.56 | +8,546.44 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 8,298.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,307.15 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 8,436.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,445.22 | — |
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 8,448.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,457.22 | — |
| 2025-08-13 | 招商港口 （sz001872） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-08-13 | 江盐集团 （sh601065） | 买入 | 8,580.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,589.29 | — |
| 2025-08-26 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 957.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +951.04 | — |
| 2025-08-26 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 1,112.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,105.88 | — |
| 2025-08-26 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 2,757.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,749.24 | — |
| 2025-08-26 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 1,093.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,086.90 | — |
| 2025-08-26 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 862.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +856.14 | — |
| 2025-08-26 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 1,348.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,341.66 | — |
| 2025-08-26 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 1,431.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,424.56 | — |
| 2025-08-26 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 930.00 | 5.00 | 0.46 | 0.47 | 5.93 | +924.07 | — |
| 2025-08-26 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 2,086.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,078.92 | — |
| 2025-08-26 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 1,422.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,415.58 | — |
| 2025-09-05 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 1,264.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,257.74 | — |
| 2025-09-05 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 1,069.00 | 5.00 | 0.53 | 0.53 | 6.06 | +1,062.94 | — |
| 2025-09-05 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 2,638.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,630.36 | — |
| 2025-09-05 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 1,046.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,039.96 | — |
| 2025-09-05 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 0.83 | 0.84 | 6.67 | +1,663.33 | — |
| 2025-09-05 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 1,304.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,297.70 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
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