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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥97,951.16
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 361 笔 / ¥1,725,936.00卖出 566 笔 / ¥1,717,054.00佣金 ¥4,635.00印花税 ¥1,321.20滑点 ¥1,721.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,168.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,176.58 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,743.00 | 5.00 | 3.37 | 3.37 | 11.74 | +6,731.26 | — |
| 2024-08-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,410.00 | 5.00 | 2.70 | 2.71 | 10.41 | +5,399.59 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 6,886.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,894.44 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 6,528.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,536.26 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 4,104.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,094.90 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,294.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,281.70 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 6,445.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,453.22 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2024-09-25 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 927.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +921.08 | — |
| 2024-09-25 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,611.00 | 5.00 | 1.30 | 1.31 | 7.61 | +2,603.39 | — |
| 2024-09-25 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,355.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,348.64 | — |
| 2024-09-25 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,892.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,884.10 | — |
| 2024-09-25 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,620.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,613.38 | — |
| 2024-09-25 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 1,296.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,289.70 | — |
| 2024-09-25 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,218.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,211.78 | — |
| 2024-09-25 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,418.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,411.58 | — |
| 2024-09-25 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,560.00 | 5.00 | 0.78 | 0.78 | 6.56 | +1,553.44 | — |
| 2024-09-25 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,494.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,487.50 | — |
| 2024-09-30 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,006.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +1,000.00 | — |
| 2024-09-30 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,664.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,656.34 | — |
| 2024-09-30 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,418.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,411.58 | — |
| 2024-09-30 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,931.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,924.06 | — |
| 2024-09-30 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 2,094.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,086.90 | — |
| 2024-09-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,202.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 6.20 | +1,195.80 | — |
| 2024-09-30 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,754.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,747.24 | — |
| 2024-09-30 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,530.00 | 5.00 | 0.76 | 0.77 | 6.53 | +1,523.47 | — |
| 2024-09-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,944.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,937.06 | — |
| 2024-10-08 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,088.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,081.92 | — |
| 2024-10-08 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,633.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,626.36 | — |
| 2024-10-08 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 2,138.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,130.86 | — |
| 2024-10-08 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 1,636.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,629.36 | — |
| 2024-10-08 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 650.00 | 5.00 | 0.32 | 0.33 | 5.65 | +644.35 | — |
| 2024-10-08 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,936.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,929.06 | — |
| 2024-10-08 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 0.83 | 0.84 | 6.67 | +1,663.33 | — |
| 2024-10-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,590.00 | 5.00 | 0.79 | 0.80 | 6.59 | +1,583.41 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,036.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,028.96 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 1,970.00 | 5.00 | 0.98 | 0.99 | 6.97 | +1,963.03 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 3,655.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,646.34 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,464.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,455.54 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,304.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,295.70 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 1,402.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,407.70 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 1,827.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,832.91 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 1,605.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,610.80 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
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