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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
区间收益+30.77%
区间年化+4.10%
最大回撤-9.87%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.06% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥97,951.16
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 361 笔 / ¥1,725,936.00卖出 566 笔 / ¥1,717,054.00佣金 ¥4,635.00印花税 ¥1,321.20滑点 ¥1,721.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,133.00 | 5.00 | 2.13 | 1.07 | 8.20 | +2,124.80 | — |
| 2023-07-31 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 1,440.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,432.84 | — |
| 2023-07-31 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 1,230.00 | 5.00 | 1.23 | 0.62 | 6.85 | +1,223.15 | — |
| 2023-07-31 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 1,290.00 | 5.00 | 1.29 | 0.65 | 6.94 | +1,283.06 | — |
| 2023-07-31 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 1,118.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,111.32 | — |
| 2023-07-31 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 1,128.00 | 5.00 | 1.13 | 0.56 | 6.69 | +1,121.31 | — |
| 2023-07-31 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 1,735.00 | 5.00 | 1.73 | 0.87 | 7.60 | +1,727.40 | — |
| 2023-07-31 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 1,614.00 | 5.00 | 1.61 | 0.81 | 7.42 | +1,606.58 | — |
| 2023-08-18 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 4,412.00 | 5.00 | 4.41 | 2.21 | 11.62 | +4,400.38 | — |
| 2023-08-18 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 4,970.00 | 5.00 | 4.97 | 2.49 | 12.46 | +4,957.54 | — |
| 2023-08-18 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 5,064.00 | 5.00 | 5.06 | 2.53 | 12.59 | +5,051.41 | — |
| 2023-08-18 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 5,841.00 | 5.00 | 5.84 | 2.92 | 13.76 | +5,827.24 | — |
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 4,408.00 | 5.00 | 4.41 | 2.20 | 11.61 | +4,396.39 | — |
| 2023-08-18 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 5,109.00 | 5.00 | 5.11 | 2.55 | 12.66 | +5,096.34 | — |
| 2023-08-18 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 3,830.00 | 5.00 | 3.83 | 1.92 | 10.75 | +3,819.25 | — |
| 2023-08-18 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 4,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,787.39 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,074.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,081.54 | — |
| 2023-08-18 | 中集集团 （sz000039） | 买入 | 5,089.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,096.54 | — |
| 2023-08-18 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 5,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,103.55 | — |
| 2023-08-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 4,797.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,804.40 | — |
| 2023-08-18 | 亚盛集团 （sh600108） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2023-08-18 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,886.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,893.44 | — |
| 2023-09-15 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 4,035.00 | 5.00 | 2.02 | 2.02 | 9.04 | +4,025.96 | — |
| 2023-09-15 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 4,858.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,848.14 | — |
| 2023-09-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,538.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,545.27 | — |
| 2023-09-15 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 5,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,975.98 | — |
| 2023-10-23 | 亚盛集团 （sh600108） | 卖出 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,726.26 | — |
| 2023-10-23 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 4,455.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,445.54 | — |
| 2023-10-23 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,737.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,727.26 | — |
| 2023-10-23 | 中集集团 （sz000039） | 卖出 | 4,571.00 | 5.00 | 2.28 | 2.29 | 9.57 | +4,561.43 | — |
| 2023-10-23 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 6,032.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,040.02 | — |
| 2023-10-23 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,578.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,586.29 | — |
| 2023-10-23 | 电投能源 （sz002128） | 买入 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2023-10-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,391.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,399.20 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 4,816.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,806.18 | — |
| 2023-11-20 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,314.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,302.68 | — |
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,928.46 | — |
| 2023-11-20 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 7,170.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,178.59 | — |
| 2023-12-18 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,704.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,695.30 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,265.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,254.74 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,058.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,047.94 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,975.98 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 6,629.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,637.31 | — |
| 2023-12-18 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 7,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,168.58 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 5,632.00 | 5.00 | 2.81 | 2.82 | 10.63 | +5,621.37 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 7,400.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,387.60 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,391.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,379.61 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,919.96 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：b82684508f3a71766a0d4b85e080aa24e157df79ccc5ca1c053c897842af12a5
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：6c367800ab5953cdf1273dec51e43598b4ecf46fed27c074958f73c1a6cb4184
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：1ecc029936be1425bbc78b2e447294b5954709305e67e8003b58e4c88b3b287d
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