策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.42%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.61%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	87,606.67
2020-03-23	85,864.27
2020-03-24	87,050.07
2020-03-25	89,566.87
2020-03-26	89,324.87
2020-03-27	90,438.07
2020-03-30	88,744.07
2020-03-31	89,808.87
2020-04-01	88,865.07
2020-04-02	88,719.87
2020-04-03	89,978.27
2020-04-07	91,188.27
2020-04-08	91,333.47
2020-04-09	91,696.47
2020-04-10	91,575.47
2020-04-13	90,946.27
2020-04-14	91,188.27
2020-04-15	92,277.27
2020-04-16	91,430.27
2020-04-17	92,495.07
2020-04-20	92,785.47
2020-04-21	92,640.27
2020-04-22	91,648.07
2020-04-23	92,930.67
2020-04-24	92,325.67
2020-04-27	91,962.67
2020-04-28	92,640.27
2020-04-29	92,785.47
2020-04-30	93,729.27
2020-05-06	93,729.27
2020-05-07	95,011.87
2020-05-08	95,278.07
2020-05-11	96,004.07
2020-05-12	95,713.67
2020-05-13	95,374.87
2020-05-14	95,544.27
2020-05-15	95,253.87
2020-05-18	94,600.47
2020-05-19	95,786.27
2020-05-20	95,544.27
2020-05-21	95,374.87
2020-05-22	94,527.87
2020-05-25	92,446.67
2020-05-26	92,979.07
2020-05-27	93,680.87
2020-05-28	93,293.67
2020-05-29	92,882.27
2020-06-01	94,527.87
2020-06-02	96,221.87
2020-06-03	96,947.87

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：e18db750359fc20245ab83f41a1fc0c33e8f2da4da335028b9d04dd52661ccbe

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。