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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+22.36%
区间年化+3.07%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.18% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -7.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.34% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,213.88
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,100.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 600.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 305 笔 / ¥1,949,388.00卖出 295 笔 / ¥1,889,802.30佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,518.48滑点 ¥1,919.95
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-04-19 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,506.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,495.50 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,804.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,812.40 | — |
| 2024-04-19 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2024-05-22 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 7,533.00 | 5.00 | 3.76 | 3.77 | 12.53 | +7,520.47 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 8,416.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.42 | +8,402.58 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 7,365.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,373.68 | — |
| 2024-05-22 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,786.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,774.22 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 5,664.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,653.34 | — |
| 2024-06-20 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,792.00 | 5.00 | 3.39 | 3.40 | 11.79 | +6,780.21 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 6,870.00 | 5.00 | 3.43 | 3.44 | 11.87 | +6,858.13 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 7,336.00 | 5.00 | 0.00 | 3.67 | 8.67 | -7,344.67 | — |
| 2024-06-20 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 2,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,986.49 | — |
| 2024-07-03 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 8,530.00 | 5.00 | 4.26 | 4.27 | 13.53 | +8,516.47 | — |
| 2024-07-03 | 上港集团 （sh600018） | 卖出 | 7,787.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,774.22 | — |
| 2024-07-03 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,220.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,207.78 | — |
| 2024-07-03 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 2,952.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,944.04 | — |
| 2024-07-03 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 8,823.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,809.18 | — |
| 2024-07-03 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,372.00 | 5.00 | 4.18 | 4.19 | 13.37 | +8,358.63 | — |
| 2024-07-03 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 8,272.00 | 5.00 | 4.13 | 4.14 | 13.27 | +8,258.73 | — |
| 2024-07-03 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,742.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,729.26 | — |
| 2024-07-03 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 7,680.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,667.32 | — |
| 2024-07-03 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 7,630.00 | 5.00 | 3.81 | 3.82 | 12.63 | +7,617.37 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,281.64 | — |
| 2025-01-14 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,504.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,512.75 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 7,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,108.55 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 7,452.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,460.73 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-01-14 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 7,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,608.80 | — |
| 2025-01-14 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 3,909.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,915.95 | — |
| 2025-01-14 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2025-01-14 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 7,048.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,056.52 | — |
| 2025-02-19 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 6,456.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.46 | +6,444.54 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
| 2025-02-19 | 恒力石化 （sh600346） | 买入 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2025-03-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,095.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,082.90 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 7,098.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,085.90 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2025-03-19 | 贵研铂业 （sh600459） | 买入 | 7,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,248.62 | — |
| 2025-04-17 | 贵研铂业 （sh600459） | 卖出 | 6,485.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,473.52 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 8,505.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,491.50 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 6,513.00 | 5.00 | 3.25 | 3.26 | 11.51 | +6,501.49 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,867.93 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e4ce56b3d5b3d01b331744b4dcb46be7d2914305fa0eb0e7f18877f97116c33c
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：df9372c88c3dece827b87ead0b7974438db57e60653b4f42e548d536e0ad904c
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：4ee919bd1a69a0b35f1b84b0c96793aaed4bca97a29db2fba342e5e78e3803d7
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