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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+22.36%
区间年化+3.07%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.18% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -7.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.34% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,213.88
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,100.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 600.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 305 笔 / ¥1,949,388.00卖出 295 笔 / ¥1,889,802.30佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,518.48滑点 ¥1,919.95
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 5,172.00 | 5.00 | 5.17 | 2.59 | 12.76 | +5,159.24 | — |
| 2021-07-28 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 5,796.00 | 5.00 | 5.79 | 2.90 | 13.69 | +5,782.31 | — |
| 2021-07-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,642.00 | 5.00 | 5.64 | 2.82 | 13.46 | +5,628.54 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 5,590.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,576.61 | — |
| 2021-07-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,629.00 | 5.00 | 5.63 | 2.81 | 13.44 | +5,615.56 | — |
| 2021-07-28 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 4,702.00 | 5.00 | 4.70 | 2.35 | 12.05 | +4,689.95 | — |
| 2021-07-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 6,019.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,027.01 | — |
| 2021-07-28 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 6,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,008.00 | — |
| 2021-07-28 | 北方导航 （sh600435） | 买入 | 5,558.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,565.78 | — |
| 2021-07-28 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
| 2021-07-28 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 5,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,871.93 | — |
| 2021-07-28 | 特力A （sz000025） | 买入 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2021-07-28 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2021-07-28 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 6,256.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,264.13 | — |
| 2021-08-25 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 7,312.00 | 5.00 | 7.31 | 3.66 | 15.97 | +7,296.03 | — |
| 2021-08-25 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 6,352.00 | 5.00 | 6.35 | 3.18 | 14.53 | +6,337.47 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 6,156.00 | 5.00 | 6.15 | 3.08 | 14.23 | +6,141.77 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 6,208.00 | 5.00 | 6.20 | 3.10 | 14.30 | +6,193.70 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,348.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,356.17 | — |
| 2021-08-25 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 5,999.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,007.00 | — |
| 2021-08-25 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,976.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,983.99 | — |
| 2021-08-25 | 紫金龙净 （sh600388） | 买入 | 6,272.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,280.14 | — |
| 2021-09-08 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 7,334.00 | 5.00 | 7.33 | 3.67 | 16.00 | +7,318.00 | — |
| 2021-09-08 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 8,759.00 | 5.00 | 8.75 | 4.38 | 18.13 | +8,740.87 | — |
| 2021-09-08 | 紫金龙净 （sh600388） | 卖出 | 6,482.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,467.28 | — |
| 2021-09-08 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 6,727.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,711.92 | — |
| 2021-09-08 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,015.00 | 5.00 | 6.01 | 3.01 | 14.02 | +6,000.98 | — |
| 2021-09-08 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 6,721.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,705.92 | — |
| 2021-09-08 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,744.00 | 5.00 | 6.74 | 3.37 | 15.11 | +6,728.89 | — |
| 2021-09-08 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 6,468.00 | 5.00 | 6.46 | 3.23 | 14.69 | +6,453.31 | — |
| 2021-09-08 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 6,768.00 | 5.00 | 6.76 | 3.38 | 15.14 | +6,752.86 | — |
| 2021-09-08 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,589.00 | 5.00 | 6.59 | 3.29 | 14.88 | +6,574.12 | — |
| 2022-01-24 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,864.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,872.43 | — |
| 2022-01-24 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 6,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,734.36 | — |
| 2022-01-24 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 6,657.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,665.33 | — |
| 2022-01-24 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,876.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,884.44 | — |
| 2022-01-24 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 6,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,658.33 | — |
| 2022-01-24 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 6,919.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,927.46 | — |
| 2022-01-24 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 6,749.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,757.37 | — |
| 2022-01-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,638.32 | — |
| 2022-01-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,890.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,898.45 | — |
| 2022-01-24 | 陕国投A （sz000563） | 买入 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2022-02-28 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,768.00 | 5.00 | 6.76 | 3.38 | 15.14 | +6,752.86 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 6,579.00 | 5.00 | 6.58 | 3.29 | 14.87 | +6,564.13 | — |
| 2022-02-28 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,536.00 | 5.00 | 6.53 | 3.27 | 14.80 | +6,521.20 | — |
| 2022-02-28 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 6,454.00 | 5.00 | 6.45 | 3.23 | 14.68 | +6,439.32 | — |
| 2022-02-28 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 6,489.00 | 5.00 | 6.49 | 3.24 | 14.73 | +6,474.27 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 6,780.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,788.39 | — |
| 2022-02-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 6,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,734.36 | — |
| 2022-02-28 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 4,782.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,789.39 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e4ce56b3d5b3d01b331744b4dcb46be7d2914305fa0eb0e7f18877f97116c33c
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：df9372c88c3dece827b87ead0b7974438db57e60653b4f42e548d536e0ad904c
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：4ee919bd1a69a0b35f1b84b0c96793aaed4bca97a29db2fba342e5e78e3803d7
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