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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+22.36%
区间年化+3.07%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.18% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -7.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.34% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,213.88
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,100.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 600.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 305 笔 / ¥1,949,388.00卖出 295 笔 / ¥1,889,802.30佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,518.48滑点 ¥1,919.95
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 7,280.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,267.72 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 6,501.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,509.25 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 7,872.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,880.94 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,540.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,548.77 | — |
| 2025-10-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,563.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,571.78 | — |
| 2025-10-16 | 贵州燃气 （sh600903） | 买入 | 7,788.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,796.89 | — |
| 2025-10-16 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,614.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,622.81 | — |
| 2025-10-16 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 7,826.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,834.91 | — |
| 2025-11-13 | 华能蒙电 （sh600863） | 卖出 | 8,262.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,248.74 | — |
| 2025-11-13 | 贵州燃气 （sh600903） | 卖出 | 7,865.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,852.14 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 6,258.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.26 | +6,246.74 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 7,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,488.74 | — |
| 2025-11-13 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,792.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,800.90 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 7,722.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,730.86 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 7,062.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.06 | +7,049.94 | — |
| 2025-12-11 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 7,245.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,232.76 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,488.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,475.52 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 7,360.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,347.64 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 7,096.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,083.90 | — |
| 2025-12-11 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 7,497.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,484.50 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 7,398.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,385.60 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 7,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,658.83 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 7,770.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,778.89 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 7,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,768.88 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 7,871.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,879.94 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,458.73 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,717.86 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 7,568.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,555.44 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 7,650.00 | 5.00 | 3.82 | 3.83 | 12.65 | +7,637.35 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,525.46 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 7,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,768.88 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 7,568.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,576.78 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,380.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,367.62 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 7,448.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,435.56 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 7,745.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,732.26 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 7,470.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,457.53 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 7,860.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,847.14 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 7,718.00 | 5.00 | 3.86 | 3.86 | 12.72 | +7,705.28 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 7,220.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,207.78 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 7,180.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,188.59 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 7,568.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,576.78 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 7,461.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,469.73 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 5,288.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,295.64 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 7,506.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,514.75 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 7,110.00 | 5.00 | 3.55 | 3.56 | 12.11 | +7,097.89 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 7,502.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,489.50 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e4ce56b3d5b3d01b331744b4dcb46be7d2914305fa0eb0e7f18877f97116c33c
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：df9372c88c3dece827b87ead0b7974438db57e60653b4f42e548d536e0ad904c
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：4ee919bd1a69a0b35f1b84b0c96793aaed4bca97a29db2fba342e5e78e3803d7
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