策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.24% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -24.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.53% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 700.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 400.0000 | — |
| 智微智能 （sz001339） | 100.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 9,994.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10,004.00 | — |
| 2023-12-18 | 晋控煤业 （sh601001） | 买入 | 9,457.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,466.73 | — |
| 2023-12-18 | 平煤股份 （sh601666） | 买入 | 10,377.00 | 5.00 | 0.00 | 5.19 | 10.19 | -10,387.19 | — |
| 2024-01-16 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 10,167.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 15.16 | +10,151.84 | — |
| 2024-01-16 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 10,392.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,402.20 | — |
| 2024-02-21 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 11,723.00 | 5.00 | 5.86 | 5.86 | 16.72 | +11,706.28 | — |
| 2024-02-21 | 陕西煤业 （sh601225） | 买入 | 10,232.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,242.12 | — |
| 2024-03-20 | 晋控煤业 （sh601001） | 卖出 | 10,759.00 | 5.00 | 5.38 | 5.38 | 15.76 | +10,743.24 | — |
| 2024-03-20 | 三星电气 （sh601567） | 卖出 | 16,908.00 | 5.07 | 8.45 | 8.45 | 21.97 | +16,886.03 | — |
| 2024-03-20 | 平煤股份 （sh601666） | 卖出 | 10,998.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,982.00 | — |
| 2024-03-20 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 11,510.00 | 5.00 | 0.00 | 5.76 | 10.76 | -11,520.76 | — |
| 2024-03-20 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 11,520.00 | 5.00 | 0.00 | 5.76 | 10.76 | -11,530.76 | — |
| 2024-03-20 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 11,175.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,185.59 | — |
| 2024-04-19 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 11,920.00 | 5.00 | 5.96 | 5.96 | 16.92 | +11,903.08 | — |
| 2024-04-19 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 12,024.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,035.01 | — |
| 2024-05-22 | 陕西煤业 （sh601225） | 卖出 | 10,340.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 15.34 | +10,324.66 | — |
| 2024-05-22 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 12,180.00 | 5.00 | 0.00 | 6.09 | 11.09 | -12,191.09 | — |
| 2024-06-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 12,552.00 | 5.00 | 6.27 | 6.28 | 17.55 | +12,534.45 | — |
| 2024-06-20 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 13,800.00 | 5.00 | 6.90 | 6.90 | 18.80 | +13,781.20 | — |
| 2024-06-20 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 12,624.00 | 5.00 | 6.31 | 6.31 | 17.62 | +12,606.38 | — |
| 2024-06-20 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 12,056.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,067.03 | — |
| 2024-06-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 11,820.00 | 5.00 | 0.00 | 5.91 | 10.91 | -11,830.91 | — |
| 2024-06-20 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 11,790.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,800.90 | — |
| 2024-08-15 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 11,583.00 | 5.00 | 5.79 | 5.79 | 16.58 | +11,566.42 | — |
| 2024-08-15 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 11,700.00 | 5.00 | 5.85 | 5.85 | 16.70 | +11,683.30 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 11,361.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.36 | +11,344.64 | — |
| 2024-08-15 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 11,336.00 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 16.34 | +11,319.66 | — |
| 2024-08-15 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 10,765.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,775.38 | — |
| 2024-08-15 | 安迪苏 （sh600299） | 买入 | 11,814.00 | 5.00 | 0.00 | 5.91 | 10.91 | -11,824.91 | — |
| 2024-08-15 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 11,740.00 | 5.00 | 0.00 | 5.87 | 10.87 | -11,750.87 | — |
| 2024-08-15 | 新天然气 （sh603393） | 买入 | 10,305.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,315.15 | — |
| 2024-09-12 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 10,350.00 | 5.00 | 5.17 | 5.18 | 15.35 | +10,334.65 | — |
| 2024-09-12 | 新天然气 （sh603393） | 卖出 | 9,321.00 | 5.00 | 4.66 | 4.66 | 14.32 | +9,306.68 | — |
| 2024-09-12 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 11,494.00 | 5.00 | 0.00 | 5.75 | 10.75 | -11,504.75 | — |
| 2024-09-12 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 11,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,090.54 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 11,344.00 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 16.34 | +11,327.66 | — |
| 2024-10-21 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 11,935.00 | 5.00 | 0.00 | 5.97 | 10.97 | -11,945.97 | — |
| 2024-11-18 | 安迪苏 （sh600299） | 卖出 | 12,254.00 | 5.00 | 6.12 | 6.13 | 17.25 | +12,236.75 | — |
| 2024-11-18 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 12,738.00 | 5.00 | 6.37 | 6.37 | 17.74 | +12,720.26 | — |
| 2024-11-18 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 12,736.00 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,747.37 | — |
| 2024-11-18 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 12,768.00 | 5.00 | 0.00 | 6.38 | 11.38 | -12,779.38 | — |
| 2024-12-16 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 11,140.00 | 5.00 | 5.57 | 5.57 | 16.14 | +11,123.86 | — |
| 2024-12-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 12,624.00 | 5.00 | 6.31 | 6.31 | 17.62 | +12,606.38 | — |
| 2024-12-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 13,419.00 | 5.00 | 6.71 | 6.71 | 18.42 | +13,400.58 | — |
| 2024-12-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 13,296.00 | 5.00 | 6.64 | 6.65 | 18.29 | +13,277.71 | — |
| 2024-12-16 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 12,190.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,201.10 | — |
| 2024-12-16 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 11,406.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,416.70 | — |
| 2024-12-16 | 浙江医药 （sh600216） | 买入 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2024-12-16 | 雪峰科技 （sh603227） | 买入 | 12,532.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,543.27 | — |
| 2025-01-14 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 14,042.00 | 5.00 | 7.02 | 7.02 | 19.04 | +14,022.96 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2
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持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv
交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985
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