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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-4.31%
区间年化-0.66%
最大回撤-42.73%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.24%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.31%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-24.51%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+3.61%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+22.58%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.53%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.74%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥46,138.43

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
成都银行 （sh601838）700.0000—
养元饮品 （sh603156）200.0000—
健麾信息 （sh605186）400.0000—
智微智能 （sz001339）100.0000—
比音勒芬 （sz002832）400.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-04115,328.63
2020-06-05117,318.23
2020-06-08117,070.08
2020-06-09117,242.63
2020-06-10118,551.83
2020-06-11117,129.28
2020-06-12117,738.93
2020-06-15117,604.68
2020-06-16119,252.93
2020-06-17118,808.73
2020-06-18119,641.28
2020-06-19120,298.83
2020-06-22119,861.83
2020-06-23121,031.58
2020-06-24121,841.98
2020-06-29123,738.18
2020-06-30126,255.63
2020-07-01124,348.63
2020-07-02121,494.61
2020-07-03121,530.31
2020-07-06121,597.34
2020-07-07122,448.14
2020-07-08122,727.14
2020-07-09125,202.74
2020-07-10126,637.34
2020-07-13128,652.14
2020-07-14129,539.34
2020-07-15129,098.54
2020-07-16126,835.94
2020-07-17127,947.54
2020-07-20129,820.94
2020-07-21131,087.94
2020-07-22132,709.94
2020-07-23131,828.54
2020-07-24128,455.34
2020-07-27128,362.94
2020-07-28130,566.74
2020-07-29132,107.54
2020-07-30131,880.94
2020-07-31132,208.14
2020-08-03131,456.59
2020-08-04129,850.59
2020-08-05128,834.79
2020-08-06128,418.39
2020-08-07128,157.39
2020-08-10129,688.59
2020-08-11127,473.59
2020-08-12123,829.59
2020-08-13122,037.59
2020-08-14120,540.79
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv

交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。