策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.24% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -24.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.53% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 700.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 400.0000 | — |
| 智微智能 （sz001339） | 100.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 宝新能源 （sz000690） | 买入 | 12,906.00 | 5.00 | 0.00 | 6.45 | 11.45 | -12,917.45 | — |
| 2020-12-29 | 退市未来 （sh600532） | 卖出 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.68 | +14,427.32 | — |
| 2020-12-29 | 寿仙谷 （sh603896） | 卖出 | 7,038.00 | 5.00 | 7.03 | 3.52 | 15.55 | +7,022.45 | — |
| 2020-12-29 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 12,152.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.08 | -12,163.08 | — |
| 2020-12-29 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 11,322.00 | 5.00 | 0.00 | 5.66 | 10.66 | -11,332.66 | — |
| 2021-01-06 | 康隆达 （sh603665） | 卖出 | 8,785.00 | 5.00 | 8.78 | 4.39 | 18.17 | +8,766.83 | — |
| 2021-01-27 | 顾家家居 （sh603816） | 卖出 | 15,054.00 | 5.00 | 15.05 | 7.53 | 27.58 | +15,026.42 | — |
| 2021-01-27 | 宝新能源 （sz000690） | 卖出 | 13,716.00 | 5.00 | 13.71 | 6.86 | 25.57 | +13,690.43 | — |
| 2021-01-27 | 杭叉集团 （sh603298） | 买入 | 12,126.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,137.06 | — |
| 2021-01-27 | 华鲁恒升 （sh600426） | 买入 | 12,477.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,488.24 | — |
| 2021-01-27 | 晨光股份 （sh603899） | 买入 | 9,545.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,554.77 | — |
| 2021-03-03 | 杭叉集团 （sh603298） | 卖出 | 14,406.00 | 5.00 | 14.40 | 7.20 | 26.60 | +14,379.40 | — |
| 2021-03-03 | 晨光股份 （sh603899） | 卖出 | 7,540.00 | 5.00 | 7.54 | 3.77 | 16.31 | +7,523.69 | — |
| 2021-03-03 | 万华化学 （sh600309） | 买入 | 12,307.00 | 5.00 | 0.00 | 6.15 | 11.15 | -12,318.15 | — |
| 2021-03-03 | 美的集团 （sz000333） | 买入 | 9,273.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,282.64 | — |
| 2021-03-31 | 美的集团 （sz000333） | 卖出 | 8,280.00 | 5.00 | 8.28 | 4.14 | 17.42 | +8,262.58 | — |
| 2021-03-31 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 11,725.00 | 5.00 | 0.00 | 5.86 | 10.86 | -11,735.86 | — |
| 2021-04-29 | 万华化学 （sh600309） | 卖出 | 10,700.00 | 5.00 | 10.69 | 5.35 | 21.04 | +10,678.96 | — |
| 2021-04-29 | 华鲁恒升 （sh600426） | 卖出 | 11,658.00 | 5.00 | 11.65 | 5.83 | 22.48 | +11,635.52 | — |
| 2021-04-29 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 13,464.00 | 5.00 | 13.46 | 6.73 | 25.19 | +13,438.81 | — |
| 2021-04-29 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 10,760.00 | 5.00 | 10.75 | 5.38 | 21.13 | +10,738.87 | — |
| 2021-04-29 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 14,004.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 26.00 | +13,978.00 | — |
| 2021-04-29 | 远大控股 （sz000626） | 买入 | 12,110.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,121.06 | — |
| 2021-04-29 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 12,325.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,336.16 | — |
| 2021-04-29 | 海南华铁 （sh603300） | 买入 | 12,208.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,219.10 | — |
| 2021-04-29 | 江河集团 （sh601886） | 买入 | 12,206.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,217.10 | — |
| 2021-04-29 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 11,300.00 | 5.00 | 0.00 | 5.65 | 10.65 | -11,310.65 | — |
| 2021-06-01 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 11,560.00 | 5.00 | 11.55 | 5.78 | 22.33 | +11,537.67 | — |
| 2021-06-01 | 江河集团 （sh601886） | 卖出 | 12,138.00 | 5.00 | 12.13 | 6.07 | 23.20 | +12,114.80 | — |
| 2021-06-01 | 海南华铁 （sh603300） | 卖出 | 12,152.00 | 5.00 | 12.15 | 6.08 | 23.23 | +12,128.77 | — |
| 2021-06-01 | 国茂股份 （sh603915） | 买入 | 11,460.00 | 5.00 | 0.00 | 5.73 | 10.73 | -11,470.73 | — |
| 2021-06-01 | 玲珑轮胎 （sh601966） | 买入 | 9,412.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,421.71 | — |
| 2021-06-01 | 中顺洁柔 （sz002511） | 买入 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2021-06-30 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 13,645.00 | 5.00 | 13.64 | 6.82 | 25.46 | +13,619.54 | — |
| 2021-06-30 | 玲珑轮胎 （sh601966） | 卖出 | 8,770.00 | 5.00 | 8.77 | 4.39 | 18.16 | +8,751.84 | — |
| 2021-06-30 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 12,027.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,038.01 | — |
| 2021-06-30 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 12,138.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,149.07 | — |
| 2021-07-28 | 四川路桥 （sh600039） | 卖出 | 11,609.00 | 5.00 | 11.60 | 5.80 | 22.40 | +11,586.60 | — |
| 2021-07-28 | 国茂股份 （sh603915） | 卖出 | 12,396.00 | 5.00 | 12.39 | 6.20 | 23.59 | +12,372.41 | — |
| 2021-07-28 | 远大控股 （sz000626） | 卖出 | 16,464.00 | 5.00 | 16.46 | 8.23 | 29.69 | +16,434.31 | — |
| 2021-07-28 | 中顺洁柔 （sz002511） | 卖出 | 5,904.00 | 5.00 | 5.90 | 2.95 | 13.85 | +5,890.15 | — |
| 2021-07-28 | 海南华铁 （sh603300） | 买入 | 12,030.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,041.02 | — |
| 2021-07-28 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 12,546.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,557.27 | — |
| 2021-07-28 | 华达科技 （sh603358） | 买入 | 11,669.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,679.83 | — |
| 2021-07-28 | 华谊集团 （sh600623） | 买入 | 11,895.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,905.95 | — |
| 2021-08-25 | 华谊集团 （sh600623） | 卖出 | 15,769.00 | 5.00 | 15.76 | 7.88 | 28.64 | +15,740.36 | — |
| 2021-08-25 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 11,407.00 | 5.00 | 11.40 | 5.70 | 22.10 | +11,384.90 | — |
| 2021-08-25 | 海南华铁 （sh603300） | 卖出 | 8,370.00 | 5.00 | 8.37 | 4.19 | 17.56 | +8,352.44 | — |
| 2021-08-25 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 18,696.00 | 5.61 | 18.69 | 9.35 | 33.65 | +18,662.35 | — |
| 2021-08-25 | 雪天盐业 （sh600929） | 买入 | 12,920.00 | 5.00 | 0.00 | 6.46 | 11.46 | -12,931.46 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2
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持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv
交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985
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